Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 0,58 % 2,52 % 3,32 % -10,26 % -8,69 % -14,20 % -27,58 % - -
Categoria 0,30 % 0,43 % 0,92 % 2,22 % -4,16 % -5,22 % -2,25 % -2,75 % -0,75 % 11,21 %
Delta 0,11 % 0,15 % 1,61 % 1,10 % -6,10 % -3,47 % -11,95 % -24,83 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,29 % 0,53 % 2,67 % -4,52 % -6,21 % -3,02 % -3,41 % -2,27 % 15,15 %
Delta 0,12 % 0,29 % 1,99 % 0,65 % -5,74 % -2,49 % -11,18 % -24,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,61 % -4,57 % -28,90 % - - - - -
Categoria 7,62 % 1,88 % -7,38 % 5,91 % -1,92 % 9,34 % 3,00 % -8,16 %
Delta -13,22 % -6,45 % -21,53 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -13,86 % -6,39 % -21,46 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,07 % -12,90 % -
Categoria -1,48 % -1,55 % 0,01 %
Delta -13,58 % -11,35 % -
Benchmark* -2,46 % -2,09 % -0,28 %
Delta -12,61 % -10,81 % -
Rischio
Volatilità 16,80 % 16,02 % -
Volatilità Categoria 8,75 % 7,05 % 6,85 %
Volatilità Benchmark 10,03 % 8,08 % 8,15 %
Max drawdown -20,37 % -34,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,32 % 12,88 % -
Sortino -1,24 -1,23 -
VAR 95 -5,45 % -4,10 % -
VAR 99 -8,63 % -7,03 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,06 -0,99 -
TEV 9,83 % 10,62 % -
Information ratio (IR) -1,28 -1,02 -
Up Capture Ratio 1,18 1,48 -
Down Capture Ratio 1,66 1,91 -
Indice Omega 0,67 0,71 -
Reattività
Beta 1,42 1,60 -
72,20 65,24 -
Beta bull 1,64 1,54 -
Beta bear 1,37 1,46 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,46 -
Kurtosis 2,67 1,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index