Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,40 % -1,43 % 1,29 % -5,25 % -12,69 % -11,92 % -17,13 % -34,90 % - -
Categoria -0,16 % -0,33 % 0,64 % -1,77 % -6,81 % -6,51 % -2,63 % -5,31 % -1,92 % 9,19 %
Delta -1,24 % -1,10 % 0,65 % -3,49 % -5,88 % -5,41 % -14,51 % -29,59 % - -
Benchmark* -0,60 % -0,51 % 0,57 % -2,53 % -7,39 % -7,71 % -3,48 % -7,36 % -3,09 % 12,56 %
Delta -0,80 % -0,92 % 0,72 % -2,72 % -5,30 % -4,21 % -13,65 % -27,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,61 % -4,57 % -28,90 % - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,94 % 9,39 % 2,97 % -8,24 %
Delta -13,15 % -6,44 % -21,38 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -13,86 % -6,39 % -21,46 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,83 % -12,90 % -
Categoria -1,81 % -1,56 % -0,14 %
Delta -11,02 % -11,35 % -
Benchmark* -2,24 % -2,19 % -0,45 %
Delta -10,60 % -10,72 % -
Rischio
Volatilità 17,39 % 16,07 % -
Volatilità Categoria 8,33 % 6,80 % 6,70 %
Volatilità Benchmark 9,89 % 7,99 % 8,12 %
Max drawdown -20,37 % -38,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,32 % 13,08 % -
Sortino -1,09 -1,21 -
VAR 95 -5,45 % -4,10 % -
VAR 99 -8,63 % -7,03 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,90 -0,98 -
TEV 10,57 % 10,82 % -
Information ratio (IR) -1,00 -0,99 -
Up Capture Ratio 1,27 1,48 -
Down Capture Ratio 1,60 1,91 -
Indice Omega 0,71 0,68 -
Reattività
Beta 1,47 1,61 -
70,36 63,81 -
Beta bull 2,33 1,54 -
Beta bear 1,40 1,48 -
Asimmetria
Skewness -0,84 -0,46 -
Kurtosis 2,53 1,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index