Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 3,97 % 7,15 % -5,61 % -8,75 % -5,73 % 4,02 % -11,63 % - -
Categoria -0,58 % 3,55 % 8,72 % -2,51 % 0,15 % 1,41 % 8,10 % -5,31 % -7,09 % 17,32 %
Delta 0,34 % 0,42 % -1,57 % -3,10 % -8,90 % -7,14 % -4,08 % -6,32 % - -
Benchmark* -1,58 % 3,47 % 9,40 % 0,42 % 8,81 % 7,41 % 18,74 % 16,46 % -1,37 % 22,82 %
Delta 1,34 % 0,51 % -2,25 % -6,03 % -17,56 % -13,14 % -14,72 % -28,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,92 % -17,09 % -21,06 % - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta 2,29 % 1,17 % -0,98 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -8,10 % -2,81 % -3,96 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,80 % -6,17 % -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta -7,12 % -1,28 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -20,66 % -7,05 % -
Rischio
Volatilità 23,02 % 19,93 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -17,76 % -37,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,63 % 12,45 % -
Sortino -0,43 -0,71 -
VAR 95 -4,24 % -4,24 % -
VAR 99 -4,59 % -5,21 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 -0,44 -
TEV 18,15 % 17,85 % -
Information ratio (IR) -1,14 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,46 0,44 -
Down Capture Ratio 0,57 0,53 -
Indice Omega 0,99 0,87 -
Reattività
Beta 0,61 0,55 -
65,70 59,68 -
Beta bull 0,85 0,76 -
Beta bear 0,25 0,39 -
Asimmetria
Skewness 2,89 1,74 -
Kurtosis 13,16 8,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR