Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 2,96 % -2,20 % -0,13 % 1,23 % 4,42 % 8,44 % 14,55 % - -
Categoria 0,52 % 2,45 % -2,35 % -1,91 % -1,30 % 0,17 % 1,18 % -3,60 % 40,15 % 30,25 %
Delta -0,01 % 0,51 % 0,14 % 1,77 % 2,53 % 4,25 % 7,26 % 18,15 % - -
Benchmark* 0,69 % 2,83 % -2,43 % -1,05 % -0,41 % 1,42 % 6,25 % 5,98 % 59,70 % 43,22 %
Delta -0,18 % 0,13 % 0,22 % 0,91 % 1,64 % 2,99 % 2,19 % 8,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,55 % 14,60 % -18,58 % - - - - -
Categoria 0,90 % 7,84 % -24,44 % 23,19 % 12,77 % 27,29 % -17,74 % 20,76 %
Delta 3,65 % 6,76 % 5,86 % - - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta -0,80 % 1,97 % 4,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,44 % 3,78 % -
Categoria -0,81 % -1,91 % 8,79 %
Delta 7,25 % 5,69 % -
Benchmark* 3,42 % 1,09 % 11,17 %
Delta 3,02 % 2,69 % -
Rischio
Volatilità 10,79 % 15,16 % -
Volatilità Categoria 10,01 % 13,39 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 11,37 % 15,82 % 17,88 %
Max drawdown -7,38 % -22,00 % -
Tempo di recupero 126 j 602 j -
DSR 6,94 % 10,53 % -
Sortino 0,44 0,11 -
VAR 95 -2,10 % -3,46 % -
VAR 99 -2,55 % -5,02 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,08 -
TEV 3,22 % 3,72 % -
Information ratio (IR) 0,94 0,72 -
Up Capture Ratio 0,94 0,97 -
Down Capture Ratio 0,86 0,91 -
Indice Omega 1,18 1,07 -
Reattività
Beta 0,91 0,93 -
92,00 94,49 -
Beta bull 1,04 0,94 -
Beta bear 0,74 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,20 -0,05 -
Kurtosis -0,73 0,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR