Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,96 % 1,10 % 1,97 % 2,50 % 9,28 % 15,30 % 12,30 % 52,93 % - -
Categoria 0,38 % 0,19 % 1,89 % 0,69 % 9,46 % 10,93 % 7,64 % 32,65 % 28,29 % 35,47 %
Delta 0,58 % 0,91 % 0,09 % 1,82 % -0,18 % 4,37 % 4,66 % 20,27 % - -
Benchmark* 0,59 % 1,09 % 3,27 % 2,16 % 10,46 % 13,55 % 9,97 % 48,79 % 50,53 % 53,33 %
Delta 0,37 % 0,01 % -1,29 % 0,34 % -1,18 % 1,75 % 2,33 % 4,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,47 % 14,86 % -18,35 % - - - - -
Categoria 0,90 % 7,70 % -24,43 % 23,40 % 13,15 % 27,31 % -17,48 % 20,76 %
Delta 3,57 % 7,16 % 6,08 % - - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta -0,87 % 2,22 % 4,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,93 % 11,44 % -
Categoria 6,75 % 5,84 % 5,20 %
Delta 5,19 % 5,60 % -
Benchmark* 9,01 % 9,56 % 8,26 %
Delta 2,92 % 1,88 % -
Rischio
Volatilità 14,23 % 14,82 % -
Volatilità Categoria 13,18 % 13,13 % 14,12 %
Volatilità Benchmark 16,11 % 15,74 % 16,89 %
Max drawdown -14,21 % -14,21 % -
Tempo di recupero 79 j 79 j -
DSR 10,13 % 10,30 % -
Sortino 0,91 0,82 -
VAR 95 -2,54 % -3,06 % -
VAR 99 -7,67 % -7,03 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 0,57 -
TEV 5,36 % 5,39 % -
Information ratio (IR) 0,54 0,35 -
Up Capture Ratio 0,90 0,92 -
Down Capture Ratio 0,81 0,87 -
Indice Omega 1,29 1,25 -
Reattività
Beta 0,83 0,88 -
89,31 88,25 -
Beta bull 0,94 0,89 -
Beta bear 0,75 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,44 -
Kurtosis 3,86 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR