Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % -1,80 % 0,05 % 8,53 % 12,98 % 11,64 % 28,83 % 75,20 % - -
Categoria 0,52 % -0,62 % 1,60 % 6,54 % 9,40 % 7,51 % 17,50 % 50,53 % 58,37 % 76,71 %
Delta 0,03 % -1,18 % -1,55 % 2,00 % 3,58 % 4,13 % 11,32 % 24,67 % - -
Benchmark* 0,42 % 0,11 % 0,77 % 5,08 % 9,41 % 7,46 % 21,12 % 67,84 % 85,76 % 99,20 %
Delta 0,13 % -1,91 % -0,72 % 3,45 % 3,57 % 4,18 % 7,70 % 7,35 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,77 % 9,24 % 14,35 % -4,79 % - - - -
Categoria 23,20 % 7,63 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,18 % -15,30 %
Delta 13,57 % 1,62 % -0,08 % 1,69 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 5,88 % -1,60 % -1,15 % -3,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,23 % 22,71 % -
Categoria 19,22 % 15,94 % 10,32 %
Delta 14,01 % 6,77 % -
Benchmark* 22,90 % 20,29 % 13,79 %
Delta 10,32 % 2,42 % -
Rischio
Volatilità 13,91 % 14,34 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 12,85 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 11,77 % 12,56 % 13,90 %
Max drawdown -9,93 % -17,54 % -
Tempo di recupero 69 j 74 j -
DSR 9,42 % 10,20 % -
Sortino 3,32 1,94 -
VAR 95 -3,32 % -2,81 % -
VAR 99 -6,52 % -6,52 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,25 1,38 -
TEV 4,37 % 3,76 % -
Information ratio (IR) 2,36 0,64 -
Up Capture Ratio 1,19 1,09 -
Down Capture Ratio 1,00 1,07 -
Indice Omega 2,06 1,58 -
Reattività
Beta 1,13 1,11 -
91,34 94,01 -
Beta bull 1,04 1,10 -
Beta bear 1,24 1,17 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -1,31 -
Kurtosis 2,59 5,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR