Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % -1,74 % 0,05 % 8,33 % 13,61 % 11,72 % 29,46 % 75,29 % - -
Categoria 0,52 % -0,62 % 1,60 % 6,54 % 9,40 % 7,51 % 17,50 % 50,53 % 58,37 % 76,71 %
Delta -0,13 % -1,12 % -1,56 % 1,79 % 4,21 % 4,21 % 11,96 % 24,76 % - -
Benchmark* 0,42 % 0,11 % 0,77 % 5,08 % 9,41 % 7,46 % 21,12 % 67,84 % 85,76 % 99,20 %
Delta -0,03 % -1,85 % -0,72 % 3,25 % 4,20 % 4,26 % 8,34 % 7,45 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,37 % 9,16 % 14,60 % -4,52 % - - - -
Categoria 23,20 % 7,63 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,18 % -15,30 %
Delta 13,17 % 1,54 % 0,17 % 1,95 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 5,48 % -1,68 % -0,90 % -3,10 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,40 % 22,48 % -
Categoria 19,22 % 15,94 % 10,32 %
Delta 14,18 % 6,54 % -
Benchmark* 22,90 % 20,29 % 13,79 %
Delta 10,50 % 2,18 % -
Rischio
Volatilità 14,12 % 14,30 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 12,85 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 11,77 % 12,56 % 13,90 %
Max drawdown -9,57 % -17,49 % -
Tempo di recupero 69 j 74 j -
DSR 9,64 % 10,16 % -
Sortino 3,26 1,92 -
VAR 95 -3,22 % -2,87 % -
VAR 99 -6,58 % -6,58 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,23 1,36 -
TEV 5,46 % 4,87 % -
Information ratio (IR) 1,92 0,45 -
Up Capture Ratio 1,19 1,07 -
Down Capture Ratio 0,99 1,03 -
Indice Omega 2,02 1,58 -
Reattività
Beta 1,11 1,07 -
85,88 88,81 -
Beta bull 0,94 1,07 -
Beta bear 1,24 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -1,20 -
Kurtosis 2,43 4,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR