Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % -0,87 % 1,35 % 3,08 % 14,67 % 16,64 % 19,37 % 46,96 % - -
Categoria -0,77 % -1,35 % -0,04 % 1,90 % 9,98 % 11,52 % 11,26 % 40,33 % 82,17 % 49,52 %
Delta 0,18 % 0,48 % 1,40 % 1,18 % 4,69 % 5,12 % 8,10 % 6,63 % - -
Benchmark* -0,32 % -0,78 % 0,50 % 2,59 % 13,70 % 15,04 % 19,20 % 52,18 % 100,54 % 65,68 %
Delta -0,27 % -0,09 % 0,85 % 0,49 % 0,97 % 1,59 % 0,17 % -5,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,16 % 14,60 % -4,52 % - - - - -
Categoria 7,29 % 14,25 % -6,35 % 22,66 % -7,73 % 21,00 % -15,47 % 9,71 %
Delta 1,88 % 0,35 % 1,83 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -1,68 % -0,90 % -3,10 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,87 % 11,12 % -
Categoria 9,34 % 9,68 % 13,51 %
Delta 5,53 % 1,45 % -
Benchmark* 16,75 % 12,49 % 15,58 %
Delta -1,88 % -1,36 % -
Rischio
Volatilità 16,74 % 14,83 % -
Volatilità Categoria 15,00 % 14,08 % 15,70 %
Volatilità Benchmark 14,81 % 14,14 % 15,87 %
Max drawdown -17,49 % -17,49 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 12,84 % 10,89 % -
Sortino 0,92 0,77 -
VAR 95 -4,15 % -3,22 % -
VAR 99 -9,87 % -5,82 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 0,57 -
TEV 5,04 % 4,59 % -
Information ratio (IR) -0,37 -0,30 -
Up Capture Ratio 1,03 0,96 -
Down Capture Ratio 1,10 0,99 -
Indice Omega 1,34 1,26 -
Reattività
Beta 1,08 1,00 -
91,46 90,41 -
Beta bull 1,12 1,04 -
Beta bear 1,08 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,58 -1,00 -
Kurtosis 6,23 3,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR