Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 1,45 % 3,76 % 6,92 % 10,64 % 22,42 % 23,54 % 76,66 % - -
Categoria 0,96 % 1,65 % 3,04 % 2,95 % 6,08 % 10,91 % 7,68 % 44,89 % 53,10 % 52,44 %
Delta -0,54 % -0,20 % 0,72 % 3,97 % 4,57 % 11,51 % 15,86 % 31,77 % - -
Benchmark* 1,32 % 2,31 % 4,00 % 4,84 % 6,46 % 14,30 % 11,33 % 56,20 % 79,71 % 77,72 %
Delta -0,89 % -0,86 % -0,24 % 2,08 % 4,19 % 8,12 % 12,21 % 20,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,51 % 12,84 % -15,48 % - - - - -
Categoria 5,49 % 13,63 % -13,95 % 22,11 % 0,69 % 23,92 % -12,83 % 10,86 %
Delta 14,02 % -0,79 % -1,52 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 11,25 % -2,89 % -5,68 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,09 % 17,49 % -
Categoria 4,70 % 9,68 % 8,24 %
Delta 14,39 % 7,82 % -
Benchmark* 7,74 % 12,56 % 11,52 %
Delta 11,34 % 4,94 % -
Rischio
Volatilità 15,97 % 14,10 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 12,23 % 13,13 %
Volatilità Benchmark 15,01 % 13,32 % 14,60 %
Max drawdown -14,64 % -14,64 % -
Tempo di recupero 63 j 63 j -
DSR 11,76 % 10,05 % -
Sortino 1,40 1,45 -
VAR 95 -2,80 % -3,31 % -
VAR 99 -8,94 % -5,54 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 1,03 -
TEV 6,40 % 7,10 % -
Information ratio (IR) 1,77 0,70 -
Up Capture Ratio 1,11 1,03 -
Down Capture Ratio 0,84 0,88 -
Indice Omega 1,49 1,46 -
Reattività
Beta 0,98 0,92 -
84,01 75,25 -
Beta bull 0,96 0,72 -
Beta bear 1,01 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,47 -1,01 -
Kurtosis 5,45 3,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR