Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % 0,08 % 1,38 % 10,20 % 7,90 % 6,90 % 12,80 % 28,43 % - -
Categoria -0,14 % 0,86 % 2,41 % 12,43 % 9,15 % 8,35 % 16,56 % 35,41 % 38,27 % 69,07 %
Delta -0,28 % -0,77 % -1,03 % -2,23 % -1,25 % -1,45 % -3,75 % -6,98 % - -
Benchmark* -0,43 % 0,47 % 2,03 % 12,72 % 10,36 % 9,55 % 21,66 % 48,07 % 62,36 % 101,83 %
Delta 0,01 % -0,38 % -0,65 % -2,52 % -2,45 % -2,65 % -8,86 % -19,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,99 % 3,17 % 15,03 % -12,23 % - - - -
Categoria 14,87 % 5,55 % 13,59 % -13,91 % 22,13 % 0,69 % 23,94 % -12,78 %
Delta -3,88 % -2,38 % 1,44 % 1,67 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -8,73 % -5,10 % -0,69 % -2,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,90 % 8,81 % -
Categoria 12,19 % 10,75 % 6,55 %
Delta -4,28 % -1,94 % -
Benchmark* 16,81 % 14,32 % 10,02 %
Delta -8,91 % -5,51 % -
Rischio
Volatilità 12,07 % 12,68 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 12,06 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,46 % 12,95 % 13,97 %
Max drawdown -8,56 % -14,92 % -
Tempo di recupero - 238 j -
DSR 8,14 % 9,11 % -
Sortino 0,73 0,64 -
VAR 95 -2,27 % -2,72 % -
VAR 99 -4,91 % -4,91 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,46 -
TEV 3,82 % 3,42 % -
Information ratio (IR) -2,34 -1,61 -
Up Capture Ratio 0,80 0,87 -
Down Capture Ratio 0,98 0,98 -
Indice Omega 1,22 1,18 -
Reattività
Beta 0,92 0,94 -
90,66 93,06 -
Beta bull 1,05 1,03 -
Beta bear 0,85 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,67 -
Kurtosis 0,96 2,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR