Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 1,27 % 3,35 % 3,57 % -0,35 % 3,39 % 13,04 % 17,09 % - -
Categoria 0,66 % 1,56 % 1,75 % 2,72 % -4,05 % -2,68 % 5,61 % 10,49 % 47,80 % 72,70 %
Delta -0,25 % -0,29 % 1,60 % 0,85 % 3,71 % 6,07 % 7,43 % 6,61 % - -
Benchmark* 0,58 % 2,35 % 3,28 % 6,05 % -2,32 % 0,28 % 10,65 % 14,43 % 63,59 % 87,95 %
Delta -0,17 % -1,08 % 0,07 % -2,48 % 1,98 % 3,11 % 2,39 % 2,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,50 % 11,22 % -13,18 % - - - - -
Categoria 13,22 % 12,11 % -18,51 % 25,81 % 11,08 % 26,44 % -10,65 % 8,85 %
Delta 0,28 % -0,89 % 5,33 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -1,53 % -0,52 % 0,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,22 % 6,33 % -
Categoria 0,08 % 4,25 % 9,12 %
Delta 8,14 % 2,07 % -
Benchmark* 2,57 % 5,25 % 11,16 %
Delta 5,65 % 1,07 % -
Rischio
Volatilità 15,39 % 13,70 % -
Volatilità Categoria 16,56 % 14,26 % 14,73 %
Volatilità Benchmark 19,39 % 16,06 % 16,39 %
Max drawdown -16,26 % -16,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,49 % 10,10 % -
Sortino 0,47 0,34 -
VAR 95 -3,29 % -3,29 % -
VAR 99 -8,56 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,25 -
TEV 6,71 % 6,36 % -
Information ratio (IR) 0,84 0,17 -
Up Capture Ratio 0,81 0,80 -
Down Capture Ratio 0,67 0,76 -
Indice Omega 1,23 1,12 -
Reattività
Beta 0,76 0,79 -
90,55 84,78 -
Beta bull 0,74 0,73 -
Beta bear 0,79 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,75 -
Kurtosis 4,20 2,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR