Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,09 % 1,50 % 4,39 % 9,59 % 10,13 % 15,01 % 16,59 % 55,92 % - -
Categoria 0,56 % 1,05 % 2,48 % 4,47 % 5,08 % 5,03 % 7,13 % 40,76 % 71,73 % 73,28 %
Delta 0,53 % 0,45 % 1,91 % 5,12 % 5,05 % 9,98 % 9,46 % 15,16 % - -
Benchmark* 0,35 % 1,04 % 2,86 % 5,43 % 2,43 % 3,80 % 6,56 % 38,90 % 92,58 % 87,64 %
Delta 0,73 % 0,45 % 1,53 % 4,16 % 7,70 % 11,21 % 10,03 % 17,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,23 % 14,80 % -4,36 % - - - - -
Categoria 14,34 % 12,57 % -8,13 % 24,59 % -2,60 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -3,11 % 2,23 % 3,76 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -7,33 % 7,16 % -3,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,62 % 11,65 % -
Categoria 5,90 % 8,91 % 10,71 %
Delta 6,72 % 2,74 % -
Benchmark* 6,46 % 8,76 % 13,31 %
Delta 6,16 % 2,89 % -
Rischio
Volatilità 15,70 % 12,96 % -
Volatilità Categoria 12,74 % 10,66 % 11,27 %
Volatilità Benchmark 15,48 % 12,55 % 13,14 %
Max drawdown -15,73 % -15,73 % -
Tempo di recupero 174 j 174 j -
DSR 12,18 % 9,58 % -
Sortino 0,82 0,91 -
VAR 95 -2,26 % -2,70 % -
VAR 99 -10,21 % -4,51 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 0,67 -
TEV 7,20 % 6,41 % -
Information ratio (IR) 0,86 0,45 -
Up Capture Ratio 0,99 0,95 -
Down Capture Ratio 0,82 0,84 -
Indice Omega 1,30 1,31 -
Reattività
Beta 0,91 0,90 -
79,81 76,39 -
Beta bull 0,77 0,77 -
Beta bear 0,97 1,01 -
Asimmetria
Skewness -2,05 -1,41 -
Kurtosis 8,99 6,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR