Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -1,44 % -6,06 % -5,13 % -3,18 % -3,81 % 5,58 % 8,43 % - -
Categoria -0,62 % -1,83 % -10,59 % -14,78 % -11,00 % -12,40 % -2,80 % 6,67 % 48,19 % 57,57 %
Delta 0,64 % 0,39 % 4,53 % 9,65 % 7,82 % 8,59 % 8,38 % 1,76 % - -
Benchmark* 0,86 % -2,26 % -12,03 % -17,19 % -11,27 % -14,45 % -0,14 % 19,50 % 81,03 % 101,63 %
Delta -0,84 % 0,83 % 5,97 % 12,06 % 8,09 % 10,64 % 5,72 % -11,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,34 % 1,66 % -5,81 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,07 % 23,09 % 8,66 % 25,74 % -7,65 % 8,65 %
Delta -0,24 % -12,40 % 10,26 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,88 % -17,83 % 7,27 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,12 % 5,34 % -
Categoria 2,02 % 4,03 % 11,36 %
Delta 9,10 % 1,31 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 4,12 % -3,19 % -
Rischio
Volatilità 10,67 % 11,24 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -6,29 % -12,58 % -
Tempo di recupero - 584 j -
DSR 6,74 % 7,70 % -
Sortino 1,15 0,36 -
VAR 95 -2,13 % -2,51 % -
VAR 99 -3,49 % -3,37 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 0,25 -
TEV 9,60 % 9,20 % -
Information ratio (IR) 0,43 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,64 0,57 -
Down Capture Ratio 0,46 0,57 -
Indice Omega 1,28 1,09 -
Reattività
Beta 0,56 0,61 -
48,34 54,69 -
Beta bull 0,63 0,58 -
Beta bear 0,55 0,80 -
Asimmetria
Skewness 0,23 0,08 -
Kurtosis 0,31 0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR