Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -0,12 % -0,90 % -0,90 % -1,78 % -0,28 % -6,07 % 13,68 % - -
Categoria -0,03 % 0,62 % 1,68 % 1,10 % 6,47 % 1,93 % 5,79 % 35,73 % 44,42 % 81,20 %
Delta -0,56 % -0,74 % -2,58 % -2,01 % -8,24 % -2,21 % -11,87 % -22,05 % - -
Benchmark* -0,21 % 1,04 % 0,87 % 0,69 % 8,03 % 1,44 % 6,98 % 55,79 % 85,11 % 140,49 %
Delta -0,38 % -1,15 % -1,77 % -1,59 % -9,81 % -1,71 % -13,05 % -42,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,03 % 16,34 % 1,66 % -5,81 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,19 % -16,08 % 22,93 % 8,68 % 25,63 % -7,67 %
Delta -9,67 % -0,14 % -12,53 % 10,27 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -11,10 % -9,88 % -17,83 % 7,27 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,03 % 4,31 % -
Categoria 5,64 % 12,00 % 7,71 %
Delta -9,67 % -7,69 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -11,10 % -13,01 % -
Rischio
Volatilità 10,78 % 9,53 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -10,89 % -10,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,82 % 7,03 % -
Sortino -0,71 0,18 -
VAR 95 -2,13 % -2,13 % -
VAR 99 -5,96 % -3,49 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 0,13 -
TEV 11,03 % 9,32 % -
Information ratio (IR) -1,01 -1,40 -
Up Capture Ratio 0,29 0,41 -
Down Capture Ratio 0,46 0,49 -
Indice Omega 0,82 1,07 -
Reattività
Beta 0,49 0,51 -
54,13 48,91 -
Beta bull 0,42 0,51 -
Beta bear 0,62 0,61 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,60 -
Kurtosis 3,85 2,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR