Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 0,47 % 0,88 % 1,23 % 1,60 % 4,38 % 1,90 % 6,94 % - -
Categoria 0,30 % 0,43 % 0,92 % 2,22 % -4,16 % -5,22 % -2,25 % -2,75 % -0,75 % 11,21 %
Delta 0,03 % 0,04 % -0,04 % -1,00 % 5,75 % 9,60 % 4,15 % 9,69 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,29 % 0,53 % 2,67 % -4,52 % -6,21 % -3,02 % -3,41 % -2,27 % 15,15 %
Delta 0,04 % 0,17 % 0,34 % -1,44 % 6,12 % 10,58 % 4,91 % 10,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,63 % 2,24 % -9,60 % - - - - -
Categoria 7,62 % 1,88 % -7,38 % 5,91 % -1,92 % 9,34 % 3,00 % -8,16 %
Delta -6,98 % 0,36 % -2,22 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -7,62 % 0,42 % -2,15 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,91 % 1,40 % -
Categoria -1,48 % -1,55 % 0,01 %
Delta 4,39 % 2,95 % -
Benchmark* -2,46 % -2,09 % -0,28 %
Delta 5,37 % 3,49 % -
Rischio
Volatilità 5,03 % 5,88 % -
Volatilità Categoria 8,75 % 7,05 % 6,85 %
Volatilità Benchmark 10,03 % 8,08 % 8,15 %
Max drawdown -3,57 % -5,15 % -
Tempo di recupero 190 j 483 j -
DSR 3,60 % 4,09 % -
Sortino 0,07 -0,38 -
VAR 95 -0,89 % -1,12 % -
VAR 99 -1,82 % -2,48 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 -0,26 -
TEV 9,92 % 9,01 % -
Information ratio (IR) 0,54 0,39 -
Up Capture Ratio 0,21 0,21 -
Down Capture Ratio 0,08 0,12 -
Indice Omega 1,03 0,92 -
Reattività
Beta 0,14 0,14 -
7,40 3,85 -
Beta bull 0,46 0,40 -
Beta bear 0,08 -0,01 -
Asimmetria
Skewness -0,10 0,39 -
Kurtosis 0,76 2,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index