Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % -0,08 % 0,05 % -0,60 % -0,59 % -0,68 % 1,28 % 6,47 % - -
Categoria 0,63 % 0,81 % 1,59 % 0,38 % 1,79 % 1,87 % 3,31 % 5,66 % 4,81 % 16,48 %
Delta -0,50 % -0,89 % -1,54 % -0,98 % -2,39 % -2,55 % -2,04 % 0,81 % - -
Benchmark* 0,84 % 1,17 % 1,95 % 0,52 % 2,81 % 2,58 % 4,65 % 5,47 % 5,53 % 20,93 %
Delta -0,70 % -1,25 % -1,90 % -1,12 % -3,40 % -3,26 % -3,38 % 1,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,38 % 1,12 % 1,83 % -9,61 % - - - -
Categoria -4,49 % 7,63 % 2,24 % -7,44 % 5,93 % -1,87 % 9,43 % 2,85 %
Delta 8,88 % -6,51 % -0,41 % -2,17 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 9,91 % -7,13 % 0,01 % -2,16 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,09 % 2,00 % -
Categoria 2,05 % 1,28 % 0,95 %
Delta -0,96 % 0,72 % -
Benchmark* 2,30 % 0,88 % 1,12 %
Delta -1,21 % 1,12 % -
Rischio
Volatilità 2,87 % 3,82 % -
Volatilità Categoria 5,47 % 6,62 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 5,74 % 7,68 % 7,99 %
Max drawdown -2,64 % -4,37 % -
Tempo di recupero - 225 j -
DSR 2,25 % 2,64 % -
Sortino -0,39 -0,37 -
VAR 95 -0,70 % -0,75 % -
VAR 99 -0,89 % -1,18 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 -0,25 -
TEV 6,33 % 7,68 % -
Information ratio (IR) -0,19 0,15 -
Up Capture Ratio 0,02 0,19 -
Down Capture Ratio -0,05 0,09 -
Indice Omega 0,90 0,92 -
Reattività
Beta 0,02 0,12 -
0,12 6,19 -
Beta bull 0,14 0,26 -
Beta bear -0,10 0,03 -
Asimmetria
Skewness -0,50 0,41 -
Kurtosis -0,40 0,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index