Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,15 % 0,64 % 1,75 % 2,72 % 3,49 % 2,41 % 2,63 % - -
Categoria -0,16 % -0,33 % 0,64 % -1,77 % -6,81 % -6,51 % -2,63 % -5,31 % -1,92 % 9,19 %
Delta 0,34 % 0,48 % 0,00 % 3,52 % 9,53 % 10,00 % 5,03 % 7,94 % - -
Benchmark* -0,60 % -0,51 % 0,57 % -2,53 % -7,39 % -7,71 % -3,48 % -7,36 % -3,09 % 12,56 %
Delta 0,78 % 0,66 % 0,07 % 4,28 % 10,11 % 11,20 % 5,89 % 9,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,94 % 2,01 % -9,67 % - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,94 % 9,39 % 2,97 % -8,24 %
Delta -6,61 % 0,13 % -2,15 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -7,31 % 0,18 % -2,23 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,35 % 0,44 % -
Categoria -1,81 % -1,56 % -0,14 %
Delta 4,17 % 2,00 % -
Benchmark* -2,24 % -2,19 % -0,45 %
Delta 4,59 % 2,63 % -
Rischio
Volatilità 4,16 % 4,33 % -
Volatilità Categoria 8,33 % 6,80 % 6,70 %
Volatilità Benchmark 9,89 % 7,99 % 8,12 %
Max drawdown -3,55 % -6,29 % -
Tempo di recupero 203 j 731 j -
DSR 3,00 % 3,19 % -
Sortino -0,16 -0,77 -
VAR 95 -1,09 % -1,09 % -
VAR 99 -1,25 % -1,26 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 -0,57 -
TEV 8,96 % 7,21 % -
Information ratio (IR) 0,51 0,36 -
Up Capture Ratio 0,23 0,30 -
Down Capture Ratio 0,09 0,23 -
Indice Omega 1,01 0,83 -
Reattività
Beta 0,18 0,24 -
18,00 19,56 -
Beta bull 0,62 0,33 -
Beta bear 0,15 0,16 -
Asimmetria
Skewness 0,11 0,13 -
Kurtosis 1,22 0,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index