Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 0,90 % -0,72 % -0,75 % -5,61 % -3,57 % -0,30 % 21,63 % - -
Categoria 0,15 % 0,01 % 1,77 % 4,72 % 8,09 % 2,76 % 6,32 % 37,28 % 54,53 % 83,70 %
Delta -0,29 % 0,90 % -2,49 % -5,47 % -13,70 % -6,33 % -6,62 % -15,65 % - -
Benchmark* -0,11 % 0,06 % 2,71 % 6,63 % 9,84 % 3,62 % 11,01 % 54,63 % 95,48 % 145,83 %
Delta -0,04 % 0,85 % -3,43 % -7,39 % -15,45 % -7,19 % -11,31 % -32,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,12 % 6,11 % -5,80 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,23 % -16,15 % 22,95 % 8,78 % 25,68 % -7,64 % 8,70 %
Delta 1,57 % -8,13 % 10,35 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -8,10 % -13,38 % 7,28 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,54 % 5,64 % -
Categoria 6,07 % 8,17 % 8,48 %
Delta -5,54 % -2,53 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -9,49 % -6,95 % -
Rischio
Volatilità 12,61 % 10,45 % -
Volatilità Categoria 13,94 % 11,61 % 12,08 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -11,09 % -11,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,42 % 7,62 % -
Sortino -0,23 0,35 -
VAR 95 -2,32 % -2,53 % -
VAR 99 -6,26 % -3,53 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 0,26 -
TEV 9,56 % 8,60 % -
Information ratio (IR) -0,99 -0,81 -
Up Capture Ratio 0,53 0,55 -
Down Capture Ratio 0,65 0,59 -
Indice Omega 0,96 1,13 -
Reattività
Beta 0,61 0,59 -
72,35 60,64 -
Beta bull 0,66 0,54 -
Beta bear 0,59 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,58 -
Kurtosis 2,46 2,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR