Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,41 % 2,10 % 3,47 % 4,14 % 3,77 % 9,93 % 6,02 % 39,28 % - -
Categoria 0,96 % 1,65 % 3,04 % 2,95 % 6,08 % 10,91 % 7,68 % 44,89 % 53,10 % 52,44 %
Delta 0,45 % 0,45 % 0,43 % 1,20 % -2,31 % -0,98 % -1,66 % -5,62 % - -
Benchmark* 1,32 % 2,31 % 4,00 % 4,84 % 6,46 % 14,30 % 11,33 % 56,20 % 79,71 % 77,72 %
Delta 0,10 % -0,21 % -0,53 % -0,69 % -2,69 % -4,37 % -5,31 % -16,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,44 % 12,99 % -14,87 % - - - - -
Categoria 5,49 % 13,63 % -13,95 % 22,11 % 0,69 % 23,92 % -12,83 % 10,86 %
Delta -1,05 % -0,64 % -0,91 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -3,83 % -2,73 % -5,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,02 % 8,26 % -
Categoria 4,70 % 9,68 % 8,24 %
Delta -2,67 % -1,42 % -
Benchmark* 7,74 % 12,56 % 11,52 %
Delta -5,72 % -4,30 % -
Rischio
Volatilità 14,93 % 13,68 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 12,23 % 13,13 %
Volatilità Benchmark 15,01 % 13,32 % 14,60 %
Max drawdown -15,98 % -15,98 % -
Tempo di recupero 98 j 98 j -
DSR 11,60 % 10,03 % -
Sortino -0,06 0,53 -
VAR 95 -3,01 % -3,16 % -
VAR 99 -8,09 % -5,44 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,39 -
TEV 4,06 % 4,54 % -
Information ratio (IR) -1,41 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,95 0,93 -
Down Capture Ratio 1,09 1,03 -
Indice Omega 1,01 1,18 -
Reattività
Beta 0,96 0,97 -
92,79 89,07 -
Beta bull 0,96 0,97 -
Beta bear 0,84 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,71 -
Kurtosis 3,26 1,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR