Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % 2,38 % -7,67 % -6,81 % -7,22 % -6,22 % 3,94 % 1,28 % - -
Categoria 0,32 % 2,71 % -7,56 % -7,70 % -7,80 % -7,10 % 0,13 % 2,54 % 29,32 % 21,85 %
Delta -0,75 % -0,33 % -0,11 % 0,88 % 0,59 % 0,88 % 3,81 % -1,26 % - -
Benchmark* 0,07 % 2,32 % -8,12 % -6,99 % -7,76 % -6,52 % 1,69 % 4,62 % 33,35 % 30,40 %
Delta -0,51 % 0,06 % 0,44 % 0,18 % 0,54 % 0,30 % 2,26 % -3,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,60 % 5,06 % -16,07 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,04 % -16,93 % 6,31 % 8,40 % 20,82 % -12,46 % 18,46 %
Delta 0,53 % -0,98 % 0,85 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,74 % -0,95 % -0,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,28 % 1,35 % -
Categoria 5,42 % 1,45 % 7,67 %
Delta 4,86 % -0,10 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta 2,23 % -0,98 % -
Rischio
Volatilità 14,42 % 13,78 % -
Volatilità Categoria 12,58 % 12,36 % 13,35 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -9,57 % -19,54 % -
Tempo di recupero 76 j 827 j -
DSR 9,67 % 9,98 % -
Sortino 0,71 -0,12 -
VAR 95 -3,36 % -3,31 % -
VAR 99 -3,63 % -4,12 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 -0,09 -
TEV 4,20 % 4,31 % -
Information ratio (IR) 0,53 -0,23 -
Up Capture Ratio 1,04 0,98 -
Down Capture Ratio 1,01 1,02 -
Indice Omega 1,23 0,99 -
Reattività
Beta 0,99 0,97 -
91,54 90,29 -
Beta bull 0,90 0,91 -
Beta bear 0,96 0,94 -
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,06 -
Kurtosis -0,27 0,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR