Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,99 % -3,19 % -13,12 % -19,73 % -14,01 % -17,17 % -1,61 % 7,95 % - -
Categoria -0,94 % -3,14 % -12,98 % -20,22 % -14,07 % -17,70 % -2,92 % 13,54 % 71,24 % 102,42 %
Delta -0,05 % -0,05 % -0,14 % 0,50 % 0,06 % 0,53 % 1,31 % -5,59 % - -
Benchmark* 1,50 % -3,24 % -13,72 % -21,22 % -14,29 % -18,53 % -1,17 % 20,35 % 88,62 % 130,85 %
Delta -2,49 % 0,05 % 0,60 % 1,49 % 0,29 % 1,35 % -0,44 % -12,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,03 % 11,71 % -12,30 % - - - - -
Categoria 27,05 % 19,12 % -15,71 % 33,31 % 10,27 % 30,74 % -2,02 % 6,15 %
Delta 1,98 % -7,41 % 3,41 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -3,47 % -10,39 % 2,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,97 % 6,33 % -
Categoria 4,16 % 6,98 % 15,73 %
Delta 1,81 % -0,65 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -1,74 % -2,98 % -
Rischio
Volatilità 15,44 % 15,80 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,33 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -13,59 % -16,32 % -
Tempo di recupero - 117 j -
DSR 11,24 % 11,36 % -
Sortino 0,23 0,33 -
VAR 95 -3,35 % -4,09 % -
VAR 99 -7,28 % -6,44 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,24 -
TEV 3,94 % 4,49 % -
Information ratio (IR) -0,44 -0,66 -
Up Capture Ratio 0,93 0,92 -
Down Capture Ratio 0,97 0,97 -
Indice Omega 1,08 1,11 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
93,56 91,95 -
Beta bull 0,95 0,95 -
Beta bear 1,04 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,42 -
Kurtosis 2,77 1,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR