Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % -1,94 % -0,09 % 8,28 % 13,27 % 11,42 % 24,49 % 54,28 % - -
Categoria 0,52 % -0,62 % 1,60 % 6,54 % 9,40 % 7,51 % 17,50 % 50,53 % 58,37 % 76,71 %
Delta -0,19 % -1,31 % -1,69 % 1,74 % 3,87 % 3,91 % 6,99 % 3,75 % - -
Benchmark* 0,42 % 0,11 % 0,77 % 5,08 % 9,41 % 7,46 % 21,12 % 67,84 % 85,76 % 99,20 %
Delta -0,10 % -2,05 % -0,86 % 3,19 % 3,86 % 3,96 % 3,37 % -13,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,25 % 4,93 % 8,58 % -8,65 % - - - -
Categoria 23,20 % 7,63 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,18 % -15,30 %
Delta 9,06 % -2,70 % -5,85 % -2,18 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 1,37 % -5,92 % -6,92 % -7,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,72 % 17,57 % -
Categoria 19,22 % 15,94 % 10,32 %
Delta 8,50 % 1,64 % -
Benchmark* 22,90 % 20,29 % 13,79 %
Delta 4,81 % -2,72 % -
Rischio
Volatilità 15,10 % 15,29 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 12,85 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 11,77 % 12,56 % 13,90 %
Max drawdown -9,46 % -17,80 % -
Tempo di recupero 69 j 74 j -
DSR 10,40 % 11,09 % -
Sortino 2,48 1,32 -
VAR 95 -3,17 % -3,17 % -
VAR 99 -6,80 % -6,80 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,71 0,96 -
TEV 6,76 % 6,29 % -
Information ratio (IR) 0,71 -0,43 -
Up Capture Ratio 1,19 1,05 -
Down Capture Ratio 1,18 1,17 -
Indice Omega 1,75 1,38 -
Reattività
Beta 1,16 1,12 -
81,46 83,97 -
Beta bull 1,06 1,16 -
Beta bear 1,15 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -1,14 -
Kurtosis 1,79 3,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR