Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 3,32 % 3,98 % 10,61 % 16,91 % 3,98 % 29,91 % 46,07 % - -
Categoria 0,49 % 2,09 % 2,61 % 7,43 % 11,27 % 2,76 % 21,32 % 44,13 % 78,03 % 63,35 %
Delta 0,16 % 1,23 % 1,37 % 3,18 % 5,64 % 1,22 % 8,59 % 1,94 % - -
Benchmark* 0,49 % 2,21 % 2,52 % 8,72 % 14,71 % 2,69 % 28,81 % 61,30 % 105,52 % 83,39 %
Delta 0,15 % 1,11 % 1,46 % 1,88 % 2,19 % 1,29 % 1,10 % -15,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,25 % 4,93 % 8,58 % -8,65 % - - - -
Categoria 22,97 % 7,49 % 14,39 % -6,57 % 23,10 % -7,66 % 21,16 % -15,26 %
Delta 9,29 % -2,56 % -5,81 % -2,08 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 1,37 % -5,92 % -6,92 % -7,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,25 % 14,64 % -
Categoria 22,97 % 14,77 % 11,70 %
Delta 9,29 % -0,13 % -
Benchmark* 30,89 % 18,78 % 15,17 %
Delta 1,37 % -4,13 % -
Rischio
Volatilità 17,56 % 15,10 % -
Volatilità Categoria 14,31 % 12,96 % 13,87 %
Volatilità Benchmark 14,37 % 12,96 % 13,85 %
Max drawdown -17,80 % -17,80 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 12,63 % 10,86 % -
Sortino 2,38 1,07 -
VAR 95 -3,12 % -3,12 % -
VAR 99 -10,15 % -6,62 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,71 0,77 -
TEV 6,99 % 6,55 % -
Information ratio (IR) 0,20 -0,63 -
Up Capture Ratio 1,15 1,01 -
Down Capture Ratio 1,34 1,14 -
Indice Omega 1,72 1,32 -
Reattività
Beta 1,13 1,05 -
85,28 81,39 -
Beta bull 1,10 1,07 -
Beta bear 1,02 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,54 -0,99 -
Kurtosis 5,96 3,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR