Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 2,06 % 4,42 % 15,55 % 4,47 % 4,80 % 8,17 % 21,61 % - -
Categoria -0,03 % 1,70 % 4,02 % 14,80 % 3,25 % 3,81 % 6,83 % 18,12 % 27,23 % 33,78 %
Delta 0,03 % 0,37 % 0,40 % 0,76 % 1,21 % 0,99 % 1,34 % 3,48 % - -
Benchmark* 0,05 % 1,97 % 4,13 % 15,03 % 4,74 % 5,25 % 8,36 % 19,54 % 31,13 % 42,79 %
Delta -0,05 % 0,09 % 0,29 % 0,52 % -0,27 % -0,45 % -0,19 % 2,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,23 % 7,55 % -14,88 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,12 % -16,92 % 6,41 % 8,32 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 1,16 % 1,42 % 2,04 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,11 % 1,53 % 0,27 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,90 % 5,77 % -
Categoria 3,87 % 5,10 % 5,21 %
Delta 1,03 % 0,67 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -0,55 % 0,35 % -
Rischio
Volatilità 16,41 % 14,09 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,14 % 13,47 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -17,91 % -17,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,86 % 10,09 % -
Sortino 0,16 0,29 -
VAR 95 -3,76 % -3,21 % -
VAR 99 -6,92 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,21 -
TEV 3,65 % 3,91 % -
Information ratio (IR) -0,15 0,09 -
Up Capture Ratio 1,02 0,99 -
Down Capture Ratio 1,03 0,99 -
Indice Omega 1,09 1,11 -
Reattività
Beta 1,00 0,96 -
95,06 92,47 -
Beta bull 0,98 0,89 -
Beta bear 0,97 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,29 -
Kurtosis 0,80 0,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR