Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,93 % 5,54 % 5,08 % 15,45 % 15,98 % 31,11 % 37,88 % 37,67 % - -
Categoria 0,57 % 5,58 % 4,44 % 13,22 % 13,29 % 25,41 % 33,66 % 28,74 % 90,11 % 175,43 %
Delta 0,36 % -0,04 % 0,64 % 2,24 % 2,69 % 5,69 % 4,23 % 8,93 % - -
Benchmark* 0,54 % 5,93 % 4,96 % 14,40 % 15,64 % 30,00 % 37,37 % 39,13 % 110,41 % 217,07 %
Delta 0,39 % -0,38 % 0,12 % 1,06 % 0,34 % 1,11 % 0,51 % -1,46 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 23,37 % -17,35 % - - - - - -
Categoria 19,24 % -15,83 % 33,35 % 10,23 % 30,74 % -2,07 % 6,06 % 12,54 %
Delta 4,14 % -1,53 % - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 1,28 % -2,47 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,31 % 9,63 % -
Categoria 31,30 % 7,66 % 13,03 %
Delta 3,01 % 1,97 % -
Benchmark* 34,49 % 10,33 % 15,30 %
Delta -0,18 % -0,70 % -
Rischio
Volatilità 13,20 % 16,85 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 14,39 % 16,93 %
Volatilità Benchmark 11,69 % 15,66 % 18,32 %
Max drawdown -9,74 % -19,23 % -
Tempo di recupero 85 j 742 j -
DSR 7,85 % 11,63 % -
Sortino 3,88 0,65 -
VAR 95 -2,98 % -4,01 % -
VAR 99 -5,31 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,31 0,45 -
TEV 4,20 % 4,91 % -
Information ratio (IR) -0,04 -0,14 -
Up Capture Ratio 1,05 1,02 -
Down Capture Ratio 1,09 1,03 -
Indice Omega 2,38 1,22 -
Reattività
Beta 1,07 1,03 -
90,31 91,57 -
Beta bull 1,03 0,94 -
Beta bear 1,17 1,18 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,20 -
Kurtosis 1,84 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR