Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,33 % 0,00 % -2,18 % -7,84 % -8,33 % 0,66 % 0,27 % - -
Categoria 0,07 % -0,10 % -0,55 % 0,04 % 0,07 % 0,20 % 1,33 % 0,86 % -10,41 % -3,50 %
Delta -0,10 % -0,23 % 0,55 % -2,22 % -7,91 % -8,53 % -0,67 % -0,59 % - -
Benchmark* 0,13 % -0,06 % -0,88 % -0,09 % -0,01 % 0,00 % 1,05 % 0,20 % -12,70 % -2,65 %
Delta -0,16 % -0,26 % 0,88 % -2,10 % -7,83 % -8,34 % -0,39 % 0,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,02 % 7,62 % -10,16 % - - - - -
Categoria 1,89 % 6,22 % -16,21 % -2,87 % 3,86 % 5,17 % -0,13 % -0,12 %
Delta 12,12 % 1,40 % 6,05 % - - - - -
Benchmark* 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 % 0,13 %
Delta 12,25 % 0,90 % 8,04 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,07 % 0,82 % -
Categoria 1,99 % -0,40 % -2,11 %
Delta -0,93 % 1,22 % -
Benchmark* 1,89 % -0,80 % -2,59 %
Delta -0,82 % 1,62 % -
Rischio
Volatilità 10,33 % 9,27 % -
Volatilità Categoria 3,94 % 5,29 % 5,10 %
Volatilità Benchmark 4,65 % 6,27 % 6,07 %
Max drawdown -10,49 % -12,41 % -
Tempo di recupero - 724 j -
DSR 8,56 % 7,11 % -
Sortino -0,20 -0,29 -
VAR 95 -2,36 % -1,93 % -
VAR 99 -6,48 % -3,20 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 -0,22 -
TEV 8,48 % 7,78 % -
Information ratio (IR) -0,10 0,21 -
Up Capture Ratio 1,01 0,87 -
Down Capture Ratio 1,25 0,81 -
Indice Omega 0,89 0,90 -
Reattività
Beta 1,31 0,82 -
34,63 30,91 -
Beta bull 0,75 0,60 -
Beta bear 1,93 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,73 -0,82 -
Kurtosis 7,02 3,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index