Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % -1,50 % -2,23 % -0,80 % -3,65 % 0,64 % 0,65 % -12,15 % - -
Categoria -0,59 % -1,11 % -1,66 % -0,75 % -0,96 % 0,18 % 2,54 % 5,48 % 2,61 % 18,35 %
Delta 0,29 % -0,39 % -0,57 % -0,05 % -2,69 % 0,45 % -1,89 % -17,62 % - -
Benchmark* -0,57 % -1,42 % -2,07 % -0,79 % -0,84 % 0,31 % 2,31 % 4,60 % 3,09 % 22,89 %
Delta 0,27 % -0,08 % -0,15 % -0,01 % -2,81 % 0,33 % -1,66 % -16,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,77 % -1,35 % -0,91 % -26,92 % - - - -
Categoria -4,59 % 7,65 % 2,18 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta -3,18 % -8,99 % -3,09 % -19,47 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -2,24 % -9,60 % -2,73 % -19,47 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,46 % -4,39 % -
Categoria -1,83 % 1,81 % 0,58 %
Delta -4,63 % -6,21 % -
Benchmark* -2,22 % 1,64 % 0,72 %
Delta -4,24 % -6,03 % -
Rischio
Volatilità 12,96 % 14,52 % -
Volatilità Categoria 7,28 % 6,75 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 8,20 % 7,75 % 7,98 %
Max drawdown -12,73 % -19,83 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,86 % 11,14 % -
Sortino -0,78 -0,67 -
VAR 95 -2,49 % -3,40 % -
VAR 99 -8,63 % -6,35 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,65 -0,51 -
TEV 7,05 % 9,13 % -
Information ratio (IR) -0,60 -0,66 -
Up Capture Ratio 1,12 1,46 -
Down Capture Ratio 1,27 1,78 -
Indice Omega 0,79 0,84 -
Reattività
Beta 1,38 1,56 -
76,13 69,53 -
Beta bull 1,37 1,61 -
Beta bear 1,60 1,44 -
Asimmetria
Skewness -1,88 -0,50 -
Kurtosis 8,53 2,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index