Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -0,72 % -0,39 % -0,18 % 2,28 % -0,30 % -0,62 % 16,29 % - -
Categoria -0,41 % -0,58 % -0,15 % -0,16 % 1,13 % -0,19 % -0,64 % 16,15 % 15,52 % 28,27 %
Delta 0,04 % -0,15 % -0,24 % -0,01 % 1,15 % -0,12 % 0,02 % 0,14 % - -
Benchmark* -0,37 % -1,09 % -0,48 % -0,46 % 0,75 % -0,58 % -2,74 % 18,81 % 21,64 % 46,11 %
Delta 0,00 % 0,37 % 0,08 % 0,28 % 1,52 % 0,28 % 2,11 % -2,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,49 % 10,32 % 8,34 % -8,85 % - - - -
Categoria -0,51 % 10,70 % 7,80 % -8,03 % 7,02 % -1,81 % 11,59 % -0,97 %
Delta 0,02 % -0,38 % 0,54 % -0,82 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 1,83 % -4,34 % -1,22 % -1,44 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,49 % 5,95 % -
Categoria -0,51 % 5,89 % 3,16 %
Delta 0,02 % 0,06 % -
Benchmark* -2,32 % 7,06 % 4,35 %
Delta 1,83 % -1,11 % -
Rischio
Volatilità 7,27 % 5,90 % -
Volatilità Categoria 5,44 % 4,25 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 5,91 % 6,19 %
Max drawdown -8,80 % -8,80 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,92 % 4,18 % -
Sortino -0,46 0,69 -
VAR 95 -2,64 % -1,01 % -
VAR 99 -3,27 % -2,87 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 0,49 -
TEV 3,61 % 3,33 % -
Information ratio (IR) 0,51 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,84 0,82 -
Down Capture Ratio 0,77 0,80 -
Indice Omega 0,89 1,19 -
Reattività
Beta 0,84 0,84 -
78,02 70,70 -
Beta bull 0,97 0,89 -
Beta bear 0,86 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,67 -
Kurtosis 2,47 2,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index