Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,33 % 0,38 % 2,79 % -4,45 % -3,90 % 2,15 % 11,91 % - -
Categoria 0,18 % 0,48 % 0,37 % 2,46 % -3,38 % -2,60 % 3,27 % 14,58 % 17,85 % 22,00 %
Delta -0,05 % -0,14 % 0,01 % 0,33 % -1,07 % -1,30 % -1,12 % -2,68 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,52 % 0,22 % 2,71 % -5,49 % -4,67 % 3,51 % 17,73 % 24,45 % 38,51 %
Delta -0,01 % -0,19 % 0,16 % 0,07 % 1,04 % 0,77 % -1,35 % -5,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,12 % 8,88 % -8,93 % - - - - -
Categoria 10,65 % 7,78 % -8,07 % 7,03 % -1,84 % 11,61 % -0,97 % -3,32 %
Delta -0,54 % 1,09 % -0,86 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -4,54 % -0,69 % -1,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,93 % 4,91 % -
Categoria 2,41 % 5,21 % 3,24 %
Delta -1,49 % -0,30 % -
Benchmark* 2,10 % 6,52 % 4,34 %
Delta -1,18 % -1,61 % -
Rischio
Volatilità 7,30 % 6,08 % -
Volatilità Categoria 5,54 % 4,78 % 4,58 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,74 % 6,20 %
Max drawdown -9,01 % -9,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,14 % 4,49 % -
Sortino -0,33 0,47 -
VAR 95 -2,87 % -1,20 % -
VAR 99 -3,47 % -3,00 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 0,35 -
TEV 1,46 % 1,67 % -
Information ratio (IR) -0,81 -0,97 -
Up Capture Ratio 0,84 0,83 -
Down Capture Ratio 0,89 0,86 -
Indice Omega 0,90 1,13 -
Reattività
Beta 0,89 0,88 -
97,44 94,36 -
Beta bull 0,93 0,97 -
Beta bear 0,91 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,60 -0,83 -
Kurtosis 3,50 3,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index