Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % -0,52 % -0,51 % -3,27 % -6,87 % -6,83 % -4,57 % -3,79 % - -
Categoria 0,00 % -0,17 % -0,51 % -3,13 % -4,63 % -6,27 % 0,56 % 5,60 % 9,63 % 14,80 %
Delta 0,41 % -0,35 % 0,00 % -0,14 % -2,24 % -0,56 % -5,12 % -9,39 % - -
Benchmark* 0,43 % -0,47 % -0,95 % -3,72 % -5,29 % -7,18 % 0,63 % 4,20 % 6,93 % 15,61 %
Delta -0,02 % -0,05 % 0,44 % 0,45 % -1,58 % 0,36 % -5,20 % -7,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,91 % -3,39 % 5,99 % - - - - -
Categoria 10,81 % 1,42 % 3,27 % 7,69 % -6,26 % 5,24 % 5,64 % -11,39 %
Delta -3,90 % -4,81 % 2,72 % - - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -4,60 % -4,51 % 3,34 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,23 % -1,11 % -
Categoria 0,86 % 1,81 % 1,59 %
Delta -5,09 % -2,91 % -
Benchmark* 1,22 % 1,41 % 1,10 %
Delta -5,44 % -2,51 % -
Rischio
Volatilità 8,75 % 8,52 % -
Volatilità Categoria 7,65 % 6,87 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 8,23 % 7,13 % 7,01 %
Max drawdown -10,01 % -14,88 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,06 % 6,79 % -
Sortino -1,04 -0,57 -
VAR 95 -2,37 % -2,15 % -
VAR 99 -4,12 % -4,12 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,84 -0,45 -
TEV 5,20 % 5,05 % -
Information ratio (IR) -1,05 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,69 0,94 -
Down Capture Ratio 0,94 1,07 -
Indice Omega 0,75 0,86 -
Reattività
Beta 0,87 0,96 -
66,25 64,98 -
Beta bull 0,96 0,79 -
Beta bear 0,88 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,79 -
Kurtosis 1,43 1,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index