Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 1,21 % 1,34 % 3,45 % 11,22 % 15,21 % 9,96 % 51,17 % - -
Categoria -0,11 % 1,00 % 1,72 % 3,30 % 9,73 % 11,70 % 7,13 % 34,67 % 59,06 % 53,58 %
Delta -0,14 % 0,21 % -0,38 % 0,14 % 1,49 % 3,52 % 2,83 % 16,50 % - -
Benchmark* 0,02 % 0,85 % 1,62 % 4,31 % 12,45 % 14,95 % 12,68 % 49,36 % 74,69 % 72,58 %
Delta -0,27 % 0,36 % -0,27 % -0,86 % -1,22 % 0,26 % -2,72 % 1,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,92 % 20,43 % -11,69 % - - - - -
Categoria 6,21 % 16,15 % -13,70 % 21,69 % -0,19 % 24,08 % -14,06 % 11,66 %
Delta 1,71 % 4,28 % 2,01 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -1,25 % 1,76 % 1,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,73 % 13,53 % -
Categoria 7,40 % 9,60 % 10,95 %
Delta 3,33 % 3,93 % -
Benchmark* 12,15 % 13,10 % 13,42 %
Delta -1,42 % 0,43 % -
Rischio
Volatilità 17,06 % 15,92 % -
Volatilità Categoria 15,03 % 14,32 % 15,11 %
Volatilità Benchmark 16,50 % 15,59 % 17,02 %
Max drawdown -16,02 % -16,02 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 12,68 % 10,94 % -
Sortino 0,60 0,99 -
VAR 95 -4,29 % -3,90 % -
VAR 99 -8,49 % -5,18 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 0,68 -
TEV 4,24 % 4,67 % -
Information ratio (IR) -0,33 0,09 -
Up Capture Ratio 0,98 1,01 -
Down Capture Ratio 1,00 0,99 -
Indice Omega 1,21 1,31 -
Reattività
Beta 1,00 0,98 -
93,81 91,45 -
Beta bull 0,99 0,94 -
Beta bear 1,03 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,45 -
Kurtosis 2,72 1,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR