Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -0,41 % -0,37 % 0,66 % -0,74 % 1,28 % -0,20 % 5,74 % - -
Categoria 0,11 % 0,00 % 0,04 % 1,16 % 2,32 % 2,94 % 5,42 % 22,52 % 15,21 % 16,85 %
Delta -0,49 % -0,41 % -0,41 % -0,50 % -3,06 % -1,66 % -5,62 % -16,78 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,03 % 0,01 % 1,39 % 2,87 % 4,05 % 7,02 % 28,38 % 20,86 % 29,18 %
Delta -0,50 % -0,44 % -0,37 % -0,72 % -3,61 % -2,77 % -7,22 % -22,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,19 % 4,66 % -12,85 % - - - - -
Categoria 7,01 % 9,85 % -10,14 % 2,27 % 1,31 % 7,80 % -4,50 % 4,60 %
Delta -7,20 % -5,19 % -2,71 % - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta -8,80 % -7,34 % -1,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,32 % 1,49 % -
Categoria 5,42 % 6,70 % 2,94 %
Delta -5,10 % -5,21 % -
Benchmark* 6,97 % 8,35 % 3,95 %
Delta -6,65 % -6,86 % -
Rischio
Volatilità 6,21 % 6,18 % -
Volatilità Categoria 2,50 % 3,58 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 2,61 % 3,88 % 4,58 %
Max drawdown -6,18 % -6,58 % -
Tempo di recupero - 92 j -
DSR 5,29 % 4,91 % -
Sortino -0,44 -0,30 -
VAR 95 -1,73 % -1,73 % -
VAR 99 -3,56 % -2,84 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,38 -0,24 -
TEV 5,30 % 4,77 % -
Information ratio (IR) -1,26 -1,44 -
Up Capture Ratio 0,64 0,74 -
Down Capture Ratio 1,56 1,38 -
Indice Omega 0,87 0,94 -
Reattività
Beta 1,27 1,01 -
28,51 40,49 -
Beta bull 1,08 0,96 -
Beta bear 1,93 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,84 -1,10 -
Kurtosis 6,08 3,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index