Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,16 % -0,27 % -2,21 % -3,12 % -4,93 % -3,91 % 9,97 % 14,13 % - -
Categoria -0,58 % 0,08 % -1,04 % 0,84 % 0,81 % 0,85 % 5,34 % 18,00 % 47,79 % 60,84 %
Delta -0,59 % -0,35 % -1,17 % -3,96 % -5,74 % -4,76 % 4,63 % -3,87 % - -
Benchmark* -1,13 % -0,02 % -0,86 % 1,06 % 1,95 % 2,44 % 12,51 % 19,90 % 51,48 % 71,52 %
Delta -0,04 % -0,25 % -1,35 % -4,19 % -6,88 % -6,35 % -2,55 % -5,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,14 % -11,24 % 7,69 % - - - - -
Categoria 9,95 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 21,19 % -17,45 % 16,44 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 10,99 % -8,04 % 6,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,00 % 4,07 % -
Categoria 6,14 % 4,02 % 8,17 %
Delta 4,86 % 0,05 % -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta -1,49 % -0,91 % -
Rischio
Volatilità 17,83 % 18,78 % -
Volatilità Categoria 11,72 % 12,26 % 11,75 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -13,97 % -29,17 % -
Tempo di recupero - 754 j -
DSR 12,68 % 13,53 % -
Sortino 0,62 0,10 -
VAR 95 -4,37 % -4,35 % -
VAR 99 -6,51 % -8,09 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 0,07 -
TEV 7,44 % 6,78 % -
Information ratio (IR) -0,20 -0,13 -
Up Capture Ratio 1,11 1,09 -
Down Capture Ratio 1,18 1,11 -
Indice Omega 1,20 1,06 -
Reattività
Beta 1,13 1,11 -
83,76 87,88 -
Beta bull 1,07 1,13 -
Beta bear 1,16 1,13 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,37 -
Kurtosis 0,61 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR