Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % -2,17 % 0,57 % -5,22 % -16,04 % -16,71 % -5,52 % 7,28 % - -
Categoria 0,66 % -2,07 % 0,57 % -2,58 % -13,53 % -13,78 % -3,85 % 20,18 % 48,14 % 77,07 %
Delta 0,06 % -0,09 % 0,00 % -2,64 % -2,50 % -2,94 % -1,67 % -12,89 % - -
Benchmark* 1,03 % -1,94 % 1,07 % -3,13 % -11,63 % -12,59 % -0,42 % 24,86 % 65,35 % 80,80 %
Delta -0,32 % -0,23 % -0,50 % -2,09 % -4,40 % -4,12 % -5,10 % -17,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,04 % 10,36 % -12,16 % - - - - -
Categoria 17,47 % 12,08 % -16,92 % 27,48 % 15,70 % 30,10 % -4,74 % 3,16 %
Delta -4,43 % -1,72 % 4,76 % - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta -5,62 % -3,41 % 0,29 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,56 % -0,64 % -
Categoria -4,63 % 3,07 % 8,44 %
Delta -2,92 % -3,71 % -
Benchmark* -1,60 % 4,15 % 11,06 %
Delta -5,95 % -4,79 % -
Rischio
Volatilità 24,74 % 20,52 % -
Volatilità Categoria 23,91 % 19,80 % 19,34 %
Volatilità Benchmark 24,53 % 20,55 % 20,20 %
Max drawdown -30,99 % -30,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,70 % 15,29 % -
Sortino -0,57 -0,22 -
VAR 95 -6,48 % -5,43 % -
VAR 99 -10,48 % -8,38 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,16 -
TEV 5,05 % 5,30 % -
Information ratio (IR) -1,18 -0,90 -
Up Capture Ratio 0,96 0,93 -
Down Capture Ratio 1,06 1,01 -
Indice Omega 0,89 0,98 -
Reattività
Beta 0,99 0,97 -
95,84 93,45 -
Beta bull 1,04 0,94 -
Beta bear 0,92 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,43 -
Kurtosis 1,48 1,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR