Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 1,25 % 2,62 % 3,03 % -3,76 % -2,33 % -1,80 % 2,57 % - -
Categoria 0,45 % 1,44 % 2,50 % 2,90 % 3,80 % 4,15 % 2,15 % 24,90 % 47,57 % 69,12 %
Delta -0,32 % -0,19 % 0,13 % 0,13 % -7,56 % -6,48 % -3,95 % -22,33 % - -
Benchmark* 0,95 % 2,29 % 5,23 % 6,65 % 4,69 % 8,97 % 6,45 % 28,58 % 57,94 % 91,41 %
Delta -0,81 % -1,04 % -2,61 % -3,62 % -8,46 % -11,30 % -8,25 % -26,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,39 % -5,11 % -2,23 % - - - - -
Categoria 9,99 % 6,25 % -8,84 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 2,40 % -11,36 % 6,61 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -7,76 % -1,90 % -3,47 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,79 % -2,91 % -
Categoria 4,02 % 4,38 % 8,05 %
Delta -5,81 % -7,29 % -
Benchmark* 8,74 % 4,03 % 9,27 %
Delta -10,54 % -6,94 % -
Rischio
Volatilità 13,43 % 12,69 % -
Volatilità Categoria 11,22 % 10,93 % 11,32 %
Volatilità Benchmark 13,92 % 14,50 % 14,54 %
Max drawdown -12,40 % -23,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,96 % 9,61 % -
Sortino -0,45 -0,61 -
VAR 95 -2,94 % -2,94 % -
VAR 99 -4,84 % -4,84 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 -0,46 -
TEV 5,77 % 6,56 % -
Information ratio (IR) -1,83 -1,06 -
Up Capture Ratio 0,75 0,72 -
Down Capture Ratio 0,99 0,87 -
Indice Omega 0,91 0,87 -
Reattività
Beta 0,88 0,78 -
83,08 79,56 -
Beta bull 0,92 0,79 -
Beta bear 0,81 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,24 -
Kurtosis 0,52 0,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR