Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,48 % -0,01 % -3,85 % -3,62 % -0,37 % -2,84 % 9,07 % 50,01 % - -
Categoria 2,17 % -0,16 % -3,75 % -3,62 % -0,87 % -3,11 % 8,40 % 43,27 % 52,39 % 146,38 %
Delta 0,31 % 0,15 % -0,10 % 0,01 % 0,50 % 0,27 % 0,67 % 6,74 % - -
Benchmark* 2,83 % 0,26 % -3,20 % -3,18 % -0,32 % -2,51 % 10,34 % 55,02 % 72,99 % 189,59 %
Delta -0,34 % -0,27 % -0,64 % -0,44 % -0,05 % -0,32 % -1,27 % -5,01 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,82 % 31,81 % 19,44 % -14,65 % - - - -
Categoria 2,59 % 26,73 % 19,02 % -15,71 % 32,95 % 10,42 % 30,71 % -1,93 %
Delta 0,23 % 5,09 % 0,42 % 1,06 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,90 % -0,69 % -2,65 % 0,23 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,02 % 16,12 % -
Categoria 2,05 % 14,04 % 10,96 %
Delta -0,03 % 2,08 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta -0,41 % -0,97 % -
Rischio
Volatilità 19,00 % 15,39 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,06 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -17,81 % -22,40 % -
Tempo di recupero 149 j 257 j -
DSR 14,99 % 11,10 % -
Sortino 0,00 1,18 -
VAR 95 -3,66 % -2,95 % -
VAR 99 -10,79 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,85 -
TEV 3,58 % 3,78 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,26 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 1,02 1,02 -
Indice Omega 1,04 1,37 -
Reattività
Beta 1,01 1,01 -
96,46 94,00 -
Beta bull 1,07 1,00 -
Beta bear 0,97 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -1,09 -
Kurtosis 5,46 5,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR