Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -0,11 % 1,95 % 2,25 % 0,66 % -0,64 % -0,65 % 9,34 % - -
Categoria -0,08 % 0,23 % 1,17 % 2,26 % 2,79 % 1,09 % 2,17 % 12,00 % 3,88 % 9,27 %
Delta -0,07 % -0,34 % 0,78 % -0,01 % -2,13 % -1,73 % -2,81 % -2,66 % - -
Benchmark* -0,20 % 0,30 % 1,43 % 3,11 % 0,77 % -3,30 % -1,38 % 1,26 % -7,84 % 4,17 %
Delta 0,06 % -0,42 % 0,53 % -0,86 % -0,11 % 2,67 % 0,73 % 8,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,97 % 5,15 % -18,98 % - - - - -
Categoria 4,99 % 5,00 % -9,40 % 1,86 % 0,71 % 7,22 % -1,00 % -2,07 %
Delta 0,97 % 0,15 % -9,58 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,51 % 3,17 % -7,59 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,19 % 2,05 % -
Categoria 1,51 % 3,03 % 0,58 %
Delta -4,70 % -0,98 % -
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta -0,41 % 3,00 % -
Rischio
Volatilità 7,13 % 7,56 % -
Volatilità Categoria 3,88 % 3,44 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -5,49 % -6,14 % -
Tempo di recupero - 356 j -
DSR 6,04 % 5,46 % -
Sortino -0,95 -0,17 -
VAR 95 -1,66 % -1,66 % -
VAR 99 -3,62 % -2,84 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 -0,12 -
TEV 4,54 % 5,06 % -
Information ratio (IR) -0,09 0,59 -
Up Capture Ratio 0,78 1,04 -
Down Capture Ratio 0,86 0,87 -
Indice Omega 0,72 0,97 -
Reattività
Beta 0,78 0,89 -
64,55 55,94 -
Beta bull 0,94 0,86 -
Beta bear 0,70 0,78 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,11 -
Kurtosis 2,68 1,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index