Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,20 % 0,18 % 1,94 % 2,91 % 4,66 % 8,57 % -3,69 % - -
Categoria -0,07 % -0,05 % 0,89 % 2,11 % 3,26 % 3,75 % 7,30 % -0,83 % 1,67 % 6,75 %
Delta 0,07 % 0,24 % -0,72 % -0,17 % -0,34 % 0,90 % 1,28 % -2,86 % - -
Benchmark* -0,27 % -0,82 % 1,22 % 2,39 % 3,56 % 2,73 % 5,78 % -6,31 % -6,48 % 0,09 %
Delta 0,27 % 1,02 % -1,04 % -0,44 % -0,65 % 1,93 % 2,79 % 2,62 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,51 % -14,03 % - - - - - -
Categoria 5,06 % -9,38 % 1,82 % 0,83 % 7,55 % -0,83 % -2,31 % 3,66 %
Delta 4,45 % -4,65 % - - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 7,53 % -2,63 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,26 % -1,13 % -
Categoria 6,66 % -0,54 % 0,10 %
Delta 2,60 % -0,59 % -
Benchmark* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Delta 4,67 % 1,37 % -
Rischio
Volatilità 2,72 % 5,61 % -
Volatilità Categoria 3,34 % 3,65 % 3,93 %
Volatilità Benchmark 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Max drawdown -1,54 % -20,67 % -
Tempo di recupero 55 j - -
DSR 1,45 % 4,38 % -
Sortino 3,68 -0,68 -
VAR 95 -0,47 % -1,56 % -
VAR 99 -0,72 % -2,38 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,97 -0,53 -
TEV 5,09 % 8,28 % -
Information ratio (IR) 0,92 0,17 -
Up Capture Ratio 0,40 0,09 -
Down Capture Ratio -0,14 0,13 -
Indice Omega 2,09 0,81 -
Reattività
Beta 0,21 0,09 -
19,55 1,15 -
Beta bull 0,13 -0,25 -
Beta bear 0,60 0,51 -
Asimmetria
Skewness 0,63 -0,76 -
Kurtosis 2,52 2,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index