Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 0,58 % 2,36 % 0,20 % 2,04 % 1,01 % 5,79 % 13,79 % - -
Categoria 0,37 % 0,61 % 1,84 % -2,02 % -0,04 % -0,83 % 3,59 % 4,34 % 3,70 % 5,35 %
Delta 0,04 % -0,03 % 0,52 % 2,22 % 2,07 % 1,84 % 2,21 % 9,46 % - -
Benchmark* 0,38 % 0,59 % 1,36 % -4,72 % -2,37 % -3,42 % 2,01 % -5,33 % -11,24 % -0,20 %
Delta 0,03 % -0,01 % 1,00 % 4,92 % 4,41 % 4,43 % 3,79 % 19,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,93 % 9,51 % -14,03 % - - - - -
Categoria 5,03 % 4,92 % -9,33 % 1,91 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,17 %
Delta 1,89 % 4,59 % -4,70 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,47 % 7,53 % -2,63 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,77 % 3,45 % -
Categoria 3,64 % 1,06 % 0,63 %
Delta 2,13 % 2,39 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 3,28 % 4,93 % -
Rischio
Volatilità 2,60 % 5,27 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -3,27 % -10,65 % -
Tempo di recupero - 565 j -
DSR 1,77 % 3,93 % -
Sortino 1,41 0,20 -
VAR 95 -0,45 % -1,49 % -
VAR 99 -1,15 % -2,38 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,15 -
TEV 7,20 % 7,70 % -
Information ratio (IR) 0,46 0,64 -
Up Capture Ratio 0,24 0,27 -
Down Capture Ratio -0,05 0,07 -
Indice Omega 1,53 1,08 -
Reattività
Beta 0,12 0,17 -
12,06 4,88 -
Beta bull -0,04 -0,10 -
Beta bear 0,19 0,36 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -1,00 -
Kurtosis 4,01 4,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index