Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % 0,79 % 4,29 % 0,44 % -6,67 % -4,53 % 7,41 % 36,61 % - -
Categoria 0,49 % 0,91 % 3,85 % 0,55 % -4,13 % -1,75 % 4,68 % 22,88 % 51,03 % 75,01 %
Delta 0,30 % -0,12 % 0,44 % -0,11 % -2,53 % -2,79 % 2,73 % 13,73 % - -
Benchmark* 0,76 % 0,71 % 4,19 % 0,13 % -5,08 % -3,16 % 8,31 % 38,15 % 85,02 % 128,78 %
Delta 0,03 % 0,08 % 0,11 % 0,31 % -1,58 % -1,37 % -0,90 % -1,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,57 % 20,97 % -16,71 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta 9,01 % 6,85 % -0,64 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,65 % 1,48 % -3,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,12 % 10,60 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta 3,20 % 3,86 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -0,71 % -0,46 % -
Rischio
Volatilità 17,96 % 15,45 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -20,58 % -20,58 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,67 % 11,06 % -
Sortino 0,37 0,71 -
VAR 95 -3,76 % -3,47 % -
VAR 99 -9,98 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,51 -
TEV 1,71 % 2,01 % -
Information ratio (IR) -0,41 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,99 1,03 -
Down Capture Ratio 1,01 1,05 -
Indice Omega 1,15 1,24 -
Reattività
Beta 0,99 1,02 -
99,11 98,33 -
Beta bull 1,03 1,04 -
Beta bear 0,94 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,73 -
Kurtosis 4,51 2,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR