Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 1,43 % -1,28 % -1,05 % 4,60 % 5,65 % 5,78 % -4,98 % - -
Categoria 0,25 % 1,54 % -1,22 % -2,27 % 3,78 % 7,21 % 7,62 % -5,87 % 16,40 % 40,20 %
Delta 0,10 % -0,10 % -0,07 % 1,22 % 0,83 % -1,56 % -1,83 % 0,89 % - -
Benchmark* 0,30 % 1,69 % -1,55 % -2,11 % 5,20 % 7,90 % 8,66 % -2,27 % 19,82 % 50,72 %
Delta 0,06 % -0,26 % 0,26 % 1,06 % -0,59 % -2,25 % -2,88 % -2,70 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,09 % -15,70 % - - - - - -
Categoria 5,95 % -16,98 % 6,36 % 8,46 % 20,69 % -12,36 % 18,36 % 12,65 %
Delta -0,86 % 1,28 % - - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -0,92 % -0,55 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,37 % -1,91 % -
Categoria 10,87 % -2,08 % 3,93 %
Delta -1,50 % 0,17 % -
Benchmark* 12,79 % -0,93 % 4,69 %
Delta -3,41 % -0,98 % -
Rischio
Volatilità 11,52 % 13,40 % -
Volatilità Categoria 10,56 % 12,26 % 14,93 %
Volatilità Benchmark 11,41 % 13,38 % 16,07 %
Max drawdown -9,52 % -23,56 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,32 % 9,97 % -
Sortino 0,66 -0,38 -
VAR 95 -3,17 % -3,44 % -
VAR 99 -3,69 % -4,29 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 -0,28 -
TEV 1,41 % 2,01 % -
Information ratio (IR) -2,42 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,95 0,97 -
Down Capture Ratio 1,03 1,00 -
Indice Omega 1,17 0,92 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
98,51 97,75 -
Beta bull 1,04 1,07 -
Beta bear 1,00 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,09 -
Kurtosis -0,07 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR