Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -0,64 % -0,18 % -1,01 % -0,28 % 0,04 % -1,49 % 2,89 % - -
Categoria 0,03 % -0,27 % 0,06 % -0,62 % -0,09 % 0,07 % 0,13 % 6,70 % -8,92 % -3,08 %
Delta 0,02 % -0,37 % -0,24 % -0,39 % -0,19 % -0,03 % -1,63 % -3,82 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,45 % -0,09 % -0,58 % 0,03 % 0,15 % 0,01 % 6,90 % -10,66 % -2,25 %
Delta 0,02 % -0,19 % -0,09 % -0,42 % -0,30 % -0,11 % -1,50 % -4,02 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,32 % -0,20 % 8,52 % -30,37 % - - - -
Categoria 0,79 % 1,85 % 6,18 % -16,27 % -2,88 % 3,82 % 5,06 % -0,13 %
Delta -3,11 % -2,06 % 2,34 % -14,10 % - - - -
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta -2,95 % -1,96 % 1,80 % -12,17 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,62 % 1,30 % -
Categoria 0,58 % 2,34 % -1,73 %
Delta -1,19 % -1,05 % -
Benchmark* 0,67 % 2,49 % -2,05 %
Delta -1,28 % -1,19 % -
Rischio
Volatilità 5,30 % 7,42 % -
Volatilità Categoria 2,94 % 3,84 % 5,17 %
Volatilità Benchmark 3,57 % 4,60 % 6,14 %
Max drawdown -4,75 % -7,73 % -
Tempo di recupero - 161 j -
DSR 4,16 % 5,43 % -
Sortino -0,62 -0,31 -
VAR 95 -1,42 % -1,55 % -
VAR 99 -2,28 % -2,51 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 -0,23 -
TEV 1,87 % 2,95 % -
Information ratio (IR) -0,68 -0,40 -
Up Capture Ratio 1,42 1,51 -
Down Capture Ratio 1,58 1,71 -
Indice Omega 0,85 0,94 -
Reattività
Beta 1,46 1,60 -
97,38 97,87 -
Beta bull 1,46 1,58 -
Beta bear 1,40 1,61 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,22 -
Kurtosis 0,82 1,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index