Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 2,72 % -0,91 % 9,83 % 8,31 % 9,55 % 11,94 % -11,00 % - -
Categoria -0,47 % 2,00 % -0,57 % 7,77 % 5,46 % 14,13 % 18,08 % -0,87 % 19,35 % 45,65 %
Delta 0,42 % 0,71 % -0,34 % 2,06 % 2,85 % -4,57 % -6,14 % -10,14 % - -
Benchmark* -0,30 % 2,27 % -0,62 % 8,56 % 7,50 % 16,22 % 20,31 % 4,09 % 23,30 % 56,42 %
Delta 0,26 % 0,44 % -0,29 % 1,27 % 0,81 % -6,67 % -8,37 % -15,09 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 0,49 % -18,77 % - - - - - -
Categoria 6,07 % -16,99 % 6,35 % 8,49 % 20,77 % -12,44 % 18,49 % 12,73 %
Delta -5,57 % -1,78 % - - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -5,52 % -3,63 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,20 % -4,55 % -
Categoria 20,03 % -0,64 % 3,75 %
Delta -5,84 % -3,91 % -
Benchmark* 22,29 % 0,82 % 4,44 %
Delta -8,09 % -5,38 % -
Rischio
Volatilità 14,40 % 16,09 % -
Volatilità Categoria 11,14 % 12,72 % 15,22 %
Volatilità Benchmark 12,43 % 13,87 % 16,36 %
Max drawdown -10,05 % -28,84 % -
Tempo di recupero 76 j - -
DSR 9,22 % 11,71 % -
Sortino 1,12 -0,57 -
VAR 95 -3,25 % -3,96 % -
VAR 99 -4,23 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 -0,41 -
TEV 4,59 % 5,06 % -
Information ratio (IR) -1,76 -1,06 -
Up Capture Ratio 1,00 1,04 -
Down Capture Ratio 1,25 1,18 -
Indice Omega 1,34 0,90 -
Reattività
Beta 1,10 1,11 -
90,64 90,95 -
Beta bull 1,10 1,18 -
Beta bear 1,00 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,26 0,20 -
Kurtosis 1,21 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR