Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 0,94 % 5,22 % 3,61 % -8,69 % -4,87 % 7,69 % 43,71 % - -
Categoria 0,78 % 0,84 % 4,27 % -0,57 % -8,60 % -6,39 % 6,33 % 32,84 % 75,19 % 131,78 %
Delta -0,12 % 0,10 % 0,95 % 4,18 % -0,09 % 1,53 % 1,35 % 10,88 % - -
Benchmark* 1,13 % 0,94 % 4,79 % -0,54 % -8,38 % -6,62 % 8,36 % 42,03 % 96,44 % 168,67 %
Delta -0,46 % 0,00 % 0,43 % 4,15 % -0,31 % 1,76 % -0,67 % 1,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 35,81 % 13,60 % -18,89 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,94 % -15,69 % 33,04 % 10,29 % 30,62 % -2,00 % 6,17 %
Delta 9,13 % -5,34 % -3,19 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 3,30 % -8,49 % -4,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,15 % 12,28 % -
Categoria 6,62 % 9,57 % 12,34 %
Delta 0,53 % 2,71 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -1,58 % 0,32 % -
Rischio
Volatilità 25,65 % 19,45 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -26,69 % -26,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,19 % 13,67 % -
Sortino 0,21 0,70 -
VAR 95 -6,86 % -3,68 % -
VAR 99 -11,83 % -9,53 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,49 -
TEV 7,16 % 6,30 % -
Information ratio (IR) -0,22 0,05 -
Up Capture Ratio 1,24 1,07 -
Down Capture Ratio 1,30 1,08 -
Indice Omega 1,11 1,25 -
Reattività
Beta 1,20 1,08 -
94,82 90,05 -
Beta bull 1,18 1,12 -
Beta bear 1,11 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,66 -
Kurtosis 2,21 2,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR