Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,14 % 0,69 % 1,72 % 3,03 % 4,16 % 3,05 % 17,85 % - -
Categoria 0,06 % 0,35 % 0,51 % 1,44 % 1,12 % 0,20 % 1,26 % 9,51 % 3,06 % 8,52 %
Delta -0,15 % -0,20 % 0,19 % 0,27 % 1,91 % 3,96 % 1,79 % 8,34 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,84 % 6,31 % -14,69 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta -1,18 % 1,32 % -5,32 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,61 % 4,32 % -3,29 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,51 % 3,84 % -
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta 1,63 % 1,89 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 5,88 % 5,84 % -
Rischio
Volatilità 4,02 % 4,47 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -4,04 % -5,37 % -
Tempo di recupero 111 j 121 j -
DSR 3,18 % 3,13 % -
Sortino 0,26 0,28 -
VAR 95 -0,78 % -0,95 % -
VAR 99 -2,28 % -1,48 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,20 -
TEV 5,94 % 5,37 % -
Information ratio (IR) 0,99 1,09 -
Up Capture Ratio 0,51 0,53 -
Down Capture Ratio 0,28 0,26 -
Indice Omega 1,08 1,10 -
Reattività
Beta 0,33 0,39 -
37,19 32,49 -
Beta bull 0,28 0,35 -
Beta bear 0,27 0,43 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -0,25 -
Kurtosis 4,64 1,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index