Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,92 % -0,55 % 3,23 % 23,48 % 6,90 % 15,03 % 61,06 % 101,83 % - -
Categoria 0,20 % 0,69 % 2,42 % 9,88 % -2,79 % 0,17 % 7,40 % 26,40 % 53,57 % 81,24 %
Delta 0,72 % -1,24 % 0,81 % 13,60 % 9,69 % 14,86 % 53,67 % 75,43 % - -
Benchmark* 0,35 % 0,89 % 2,83 % 10,91 % -3,64 % -0,51 % 10,96 % 42,33 % 92,29 % 139,46 %
Delta 0,56 % -1,44 % 0,39 % 12,57 % 10,53 % 15,55 % 50,10 % 59,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 65,22 % 21,35 % -36,84 % - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,11 % 8,73 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta 48,61 % 7,18 % -20,78 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 39,00 % 1,86 % -23,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,73 % 28,96 % -
Categoria 3,38 % 9,21 % 8,86 %
Delta 47,34 % 19,74 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 44,39 % 15,26 % -
Rischio
Volatilità 30,61 % 24,35 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -27,08 % -27,08 % -
Tempo di recupero 105 j 105 j -
DSR 20,11 % 16,22 % -
Sortino 2,37 1,61 -
VAR 95 -6,90 % -5,32 % -
VAR 99 -13,47 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,56 1,07 -
TEV 16,60 % 14,46 % -
Information ratio (IR) 2,67 1,06 -
Up Capture Ratio 2,02 1,62 -
Down Capture Ratio 1,29 1,43 -
Indice Omega 1,69 1,47 -
Reattività
Beta 1,51 1,43 -
79,63 71,21 -
Beta bull 1,70 1,42 -
Beta bear 1,26 1,27 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,28 -
Kurtosis 2,55 2,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR