Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % -1,51 % 1,29 % 9,41 % 19,40 % 17,39 % 27,65 % 69,87 % - -
Categoria -0,34 % -0,64 % 1,79 % 4,33 % 7,34 % 5,27 % 9,98 % 32,46 % 34,13 % 63,79 %
Delta 0,04 % -0,88 % -0,51 % 5,08 % 12,06 % 12,13 % 17,67 % 37,41 % - -
Benchmark* -0,15 % -0,58 % 1,53 % 4,05 % 8,46 % 6,17 % 14,07 % 44,61 % 56,12 % 95,00 %
Delta -0,14 % -0,93 % -0,24 % 5,36 % 10,94 % 11,22 % 13,58 % 25,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,40 % 10,78 % 18,43 % -16,80 % - - - -
Categoria 14,88 % 5,56 % 13,60 % -13,88 % 22,14 % 0,66 % 23,93 % -12,77 %
Delta 9,52 % 5,23 % 4,84 % -2,92 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 4,68 % 2,52 % 2,71 % -7,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,04 % 20,31 % -
Categoria 12,20 % 10,76 % 6,56 %
Delta 18,84 % 9,54 % -
Benchmark* 16,81 % 14,32 % 10,02 %
Delta 14,23 % 5,99 % -
Rischio
Volatilità 14,70 % 14,84 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 12,06 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,46 % 12,95 % 13,97 %
Max drawdown -9,80 % -17,21 % -
Tempo di recupero 56 j 89 j -
DSR 9,48 % 10,46 % -
Sortino 3,07 1,66 -
VAR 95 -3,60 % -3,60 % -
VAR 99 -6,20 % -6,20 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,98 1,17 -
TEV 7,07 % 6,82 % -
Information ratio (IR) 2,01 0,88 -
Up Capture Ratio 1,18 1,07 -
Down Capture Ratio 0,84 0,90 -
Indice Omega 1,92 1,49 -
Reattività
Beta 1,03 1,02 -
76,97 78,91 -
Beta bull 1,03 1,02 -
Beta bear 1,11 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,85 -
Kurtosis 1,33 1,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR