Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 0,10 % 2,52 % -1,41 % -5,49 % -1,71 % 1,45 % 50,19 % - -
Categoria -0,17 % 0,17 % 3,70 % -0,46 % -4,60 % -2,22 % 4,55 % 22,38 % 50,30 % 73,64 %
Delta 0,04 % -0,07 % -1,18 % -0,95 % -0,89 % 0,51 % -3,10 % 27,82 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 0,57 % 0,62 % -1,42 % -0,48 % 0,51 % 2,18 % -6,33 % 12,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,90 % 25,16 % -10,12 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta 9,34 % 11,04 % 5,95 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,32 % 5,67 % 2,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,88 % 14,33 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta -1,04 % 7,59 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -4,96 % 3,27 % -
Rischio
Volatilità 16,50 % 14,73 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -18,28 % -18,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,51 % 10,45 % -
Sortino 0,06 1,11 -
VAR 95 -3,69 % -3,40 % -
VAR 99 -8,34 % -5,07 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,79 -
TEV 7,27 % 6,23 % -
Information ratio (IR) -0,68 0,53 -
Up Capture Ratio 0,94 1,01 -
Down Capture Ratio 1,04 0,93 -
Indice Omega 1,05 1,33 -
Reattività
Beta 0,83 0,89 -
83,90 83,34 -
Beta bull 0,68 0,74 -
Beta bear 0,70 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,69 -
Kurtosis 2,36 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR