Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 0,90 % 1,95 % 7,72 % -1,96 % -0,21 % 4,32 % 54,38 % - -
Categoria 0,20 % 0,69 % 2,42 % 9,88 % -2,79 % 0,17 % 7,40 % 26,40 % 53,57 % 81,24 %
Delta 0,03 % 0,21 % -0,47 % -2,15 % 0,83 % -0,38 % -3,08 % 27,98 % - -
Benchmark* 0,35 % 0,89 % 2,83 % 10,91 % -3,64 % -0,51 % 10,96 % 42,33 % 92,29 % 139,46 %
Delta -0,13 % 0,01 % -0,89 % -3,19 % 1,68 % 0,30 % -6,64 % 12,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,41 % 25,97 % -9,70 % - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,11 % 8,73 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta 9,80 % 11,81 % 6,36 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,19 % 6,49 % 3,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,04 % 17,62 % -
Categoria 3,38 % 9,21 % 8,86 %
Delta -2,34 % 8,41 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -5,30 % 3,93 % -
Rischio
Volatilità 16,40 % 14,15 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -18,23 % -18,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,58 % 9,84 % -
Sortino -0,15 1,50 -
VAR 95 -3,68 % -3,08 % -
VAR 99 -8,33 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 1,05 -
TEV 6,91 % 6,20 % -
Information ratio (IR) -0,77 0,63 -
Up Capture Ratio 0,92 1,02 -
Down Capture Ratio 1,04 0,93 -
Indice Omega 0,98 1,43 -
Reattività
Beta 0,84 0,89 -
85,49 81,95 -
Beta bull 0,70 0,75 -
Beta bear 0,70 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,70 -
Kurtosis 2,37 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR