Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,13 % 0,84 % 1,89 % 3,12 % 4,85 % 3,25 % 19,37 % - -
Categoria 0,06 % 0,35 % 0,51 % 1,44 % 1,12 % 0,20 % 1,26 % 9,51 % 3,06 % 8,52 %
Delta 0,14 % -0,22 % 0,34 % 0,45 % 2,00 % 4,65 % 1,99 % 9,86 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,45 % 6,68 % -13,35 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta -1,57 % 1,70 % -3,98 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,01 % 4,70 % -1,95 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,73 % 3,99 % -
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta 1,85 % 2,05 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 6,10 % 6,00 % -
Rischio
Volatilità 3,59 % 4,74 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -2,47 % -6,33 % -
Tempo di recupero 149 j 103 j -
DSR 2,89 % 3,38 % -
Sortino 0,37 0,31 -
VAR 95 -0,79 % -1,02 % -
VAR 99 -2,10 % -2,10 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,22 -
TEV 6,07 % 5,62 % -
Information ratio (IR) 1,00 1,07 -
Up Capture Ratio 0,43 0,52 -
Down Capture Ratio 0,20 0,24 -
Indice Omega 1,12 1,11 -
Reattività
Beta 0,28 0,39 -
34,98 28,36 -
Beta bull 0,19 0,32 -
Beta bear 0,28 0,45 -
Asimmetria
Skewness -1,73 -0,39 -
Kurtosis 5,54 0,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index