Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,21 % 1,24 % 3,88 % 5,01 % 4,80 % 10,24 % -4,82 % - -
Categoria -0,11 % -0,10 % 0,84 % 2,05 % 3,20 % 3,70 % 7,25 % -0,92 % 1,50 % 6,61 %
Delta 0,02 % 0,31 % 0,40 % 1,83 % 1,82 % 1,10 % 2,99 % -3,90 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,68 % -13,35 % - - - - - -
Categoria 5,03 % -9,38 % 1,94 % 0,62 % 7,44 % -0,85 % -2,27 % 3,85 %
Delta 1,65 % -3,97 % - - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 4,70 % -1,95 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,37 % -1,97 % -
Categoria 6,68 % -0,54 % 0,08 %
Delta 1,69 % -1,43 % -
Benchmark* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Delta 3,78 % 0,52 % -
Rischio
Volatilità 4,37 % 5,26 % -
Volatilità Categoria 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilità Benchmark 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Max drawdown -3,25 % -19,06 % -
Tempo di recupero 78 j - -
DSR 2,69 % 4,00 % -
Sortino 1,66 -0,96 -
VAR 95 -0,85 % -1,18 % -
VAR 99 -1,22 % -2,13 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 -0,73 -
TEV 4,13 % 6,31 % -
Information ratio (IR) 0,92 0,08 -
Up Capture Ratio 0,69 0,34 -
Down Capture Ratio 0,31 0,40 -
Indice Omega 1,41 0,78 -
Reattività
Beta 0,53 0,36 -
47,72 21,67 -
Beta bull 0,38 0,19 -
Beta bear 0,94 0,60 -
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,16 -
Kurtosis -0,07 0,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index