Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % -1,38 % -4,15 % 3,67 % 10,28 % -4,46 % 17,76 % 67,42 % - -
Categoria 0,17 % 0,38 % 1,21 % 2,77 % 4,16 % -1,11 % 3,50 % 26,47 % 24,89 % 60,58 %
Delta -0,61 % -1,76 % -5,36 % 0,90 % 6,11 % -3,35 % 14,27 % 40,95 % - -
Benchmark* 0,52 % 1,40 % 3,98 % 7,69 % 9,39 % 4,45 % 12,17 % 58,03 % 96,17 % 147,81 %
Delta -0,96 % -2,77 % -8,13 % -4,02 % 0,89 % -8,92 % 5,59 % 9,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,53 % 25,68 % -13,74 % - - - - -
Categoria 14,48 % 10,49 % -20,72 % 14,44 % 15,30 % 27,62 % -8,20 % 11,33 %
Delta 19,05 % 15,19 % 6,98 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 7,31 % 6,20 % -0,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,44 % 17,29 % -
Categoria 5,40 % 5,18 % 4,61 %
Delta 30,04 % 12,11 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 25,42 % 4,70 % -
Rischio
Volatilità 24,75 % 21,56 % -
Volatilità Categoria 14,93 % 12,53 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -29,30 % -29,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,08 % 15,26 % -
Sortino 1,81 0,94 -
VAR 95 -6,20 % -5,18 % -
VAR 99 -12,44 % -7,44 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,32 0,67 -
TEV 13,57 % 13,99 % -
Information ratio (IR) 1,87 0,34 -
Up Capture Ratio 1,58 1,34 -
Down Capture Ratio 1,15 1,30 -
Indice Omega 1,59 1,30 -
Reattività
Beta 1,19 1,22 -
71,77 59,75 -
Beta bull 0,94 1,12 -
Beta bear 1,16 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -0,71 -
Kurtosis 3,13 1,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR