Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,68 % -3,18 % 0,86 % 12,63 % 11,88 % 10,59 % 32,60 % - -
Categoria 0,91 % -0,38 % -1,96 % -0,02 % 7,88 % 7,30 % 4,47 % 31,43 % 52,40 % 48,08 %
Delta -0,95 % -0,31 % -1,22 % 0,88 % 4,75 % 4,58 % 6,12 % 1,17 % - -
Benchmark* 0,65 % 0,23 % -1,67 % -0,48 % 9,49 % 9,01 % 6,69 % 41,46 % 73,24 % 70,25 %
Delta -0,70 % -0,92 % -1,51 % 1,34 % 3,14 % 2,87 % 3,90 % -8,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,49 % 12,41 % -16,64 % - - - - -
Categoria 5,43 % 13,67 % -14,01 % 22,16 % 0,71 % 24,01 % -12,87 % 10,92 %
Delta 0,06 % -1,26 % -2,63 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -2,77 % -3,31 % -6,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,57 % 8,18 % -
Categoria 5,64 % 7,49 % 9,58 %
Delta 6,93 % 0,69 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta 4,05 % -2,14 % -
Rischio
Volatilità 13,52 % 14,53 % -
Volatilità Categoria 13,58 % 13,02 % 13,41 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -12,73 % -18,00 % -
Tempo di recupero 47 j 224 j -
DSR 9,32 % 10,47 % -
Sortino 1,01 0,52 -
VAR 95 -2,66 % -2,97 % -
VAR 99 -6,40 % -6,40 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 0,37 -
TEV 7,12 % 6,55 % -
Information ratio (IR) 0,57 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,93 0,93 -
Down Capture Ratio 0,81 0,97 -
Indice Omega 1,29 1,18 -
Reattività
Beta 0,79 0,92 -
77,97 80,23 -
Beta bull 0,84 0,93 -
Beta bear 0,63 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,70 -
Kurtosis 1,76 3,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR