Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,09 % 0,72 % 1,11 % -4,53 % -7,91 % -5,79 % 2,75 % -1,97 % - -
Categoria 0,49 % 0,91 % 3,85 % 0,55 % -4,13 % -1,75 % 4,68 % 22,88 % 51,03 % 75,01 %
Delta 0,60 % -0,19 % -2,75 % -5,08 % -3,77 % -4,04 % -1,93 % -24,85 % - -
Benchmark* 0,76 % 0,71 % 4,19 % 0,13 % -5,08 % -3,16 % 8,31 % 38,15 % 85,02 % 128,78 %
Delta 0,33 % 0,01 % -3,08 % -4,66 % -2,82 % -2,62 % -5,56 % -40,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,36 % 0,66 % 0,49 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta -6,21 % -13,46 % 16,56 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,86 % -18,82 % 13,56 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,50 % -1,02 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta -3,42 % -7,76 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -7,34 % -12,08 % -
Rischio
Volatilità 14,38 % 14,26 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -15,83 % -19,14 % -
Tempo di recupero - 777 j -
DSR 11,53 % 10,92 % -
Sortino -0,14 -0,34 -
VAR 95 -3,09 % -3,26 % -
VAR 99 -7,50 % -5,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 -0,26 -
TEV 12,16 % 10,11 % -
Information ratio (IR) -0,60 -1,20 -
Up Capture Ratio 0,55 0,65 -
Down Capture Ratio 0,63 0,87 -
Indice Omega 0,99 0,94 -
Reattività
Beta 0,59 0,72 -
55,25 58,33 -
Beta bull 0,36 0,62 -
Beta bear 0,70 0,72 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,54 -
Kurtosis 2,40 0,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR