Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 0,70 % 2,46 % 2,60 % 3,52 % 8,78 % 8,25 % 22,58 % - -
Categoria -0,01 % 1,85 % 0,61 % -0,32 % 4,91 % 14,80 % 19,51 % 25,73 % 77,51 % 154,37 %
Delta -0,22 % -1,15 % 1,86 % 2,92 % -1,39 % -6,01 % -11,26 % -3,15 % - -
Benchmark* -0,09 % 1,63 % 0,30 % -0,90 % 6,38 % 17,65 % 22,38 % 35,68 % 96,03 % 192,13 %
Delta -0,14 % -0,93 % 2,17 % 3,50 % -2,86 % -8,87 % -14,13 % -13,10 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -3,75 % 3,98 % - - - - - -
Categoria 19,21 % -15,91 % 33,29 % 10,10 % 30,64 % -2,10 % 6,11 % 12,58 %
Delta -22,96 % 19,89 % - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta -25,85 % 18,87 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,84 % 6,14 % -
Categoria 20,66 % 7,61 % 12,80 %
Delta -11,82 % -1,47 % -
Benchmark* 24,05 % 10,43 % 15,20 %
Delta -15,21 % -4,28 % -
Rischio
Volatilità 9,59 % 13,50 % -
Volatilità Categoria 10,57 % 14,09 % 16,75 %
Volatilità Benchmark 11,12 % 15,28 % 18,09 %
Max drawdown -8,69 % -18,51 % -
Tempo di recupero 99 j - -
DSR 6,78 % 9,37 % -
Sortino 0,73 0,46 -
VAR 95 -2,27 % -2,82 % -
VAR 99 -2,76 % -4,85 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,32 -
TEV 10,74 % 9,81 % -
Information ratio (IR) -1,42 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,40 0,68 -
Down Capture Ratio 0,39 0,69 -
Indice Omega 1,19 1,15 -
Reattività
Beta 0,41 0,68 -
22,10 59,97 -
Beta bull 0,45 0,65 -
Beta bear 0,34 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,18 -
Kurtosis -0,21 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR