Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % 0,57 % 2,04 % 11,06 % -8,38 % -5,15 % -11,28 % -48,13 % - -
Categoria 0,13 % 0,35 % 2,84 % 10,50 % -3,35 % -0,01 % 6,29 % 25,72 % 53,28 % 80,91 %
Delta -0,45 % 0,22 % -0,80 % 0,57 % -5,03 % -5,14 % -17,57 % -73,85 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,05 % 3,03 % 11,40 % -4,58 % -0,86 % 9,75 % 41,21 % 91,61 % 138,38 %
Delta -0,28 % 0,51 % -0,99 % -0,34 % -3,80 % -4,29 % -21,03 % -89,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,88 % -26,18 % -39,34 % - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,11 % 8,73 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta -22,49 % -40,34 % -23,29 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -32,10 % -45,66 % -26,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,79 % -18,89 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta -12,18 % -28,10 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -15,13 % -32,58 % -
Rischio
Volatilità 18,93 % 25,38 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -29,40 % -63,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,53 % 19,78 % -
Sortino -0,81 -1,10 -
VAR 95 -4,77 % -6,23 % -
VAR 99 -7,19 % -9,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 -0,86 -
TEV 12,97 % 19,64 % -
Information ratio (IR) -1,17 -1,66 -
Up Capture Ratio 0,71 0,80 -
Down Capture Ratio 0,99 1,71 -
Indice Omega 0,83 0,74 -
Reattività
Beta 0,79 1,13 -
57,09 40,63 -
Beta bull 0,81 1,23 -
Beta bear 0,67 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,12 -
Kurtosis 0,43 0,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR